8 июля 2014 г. / , 08:24 / 3 года назад

ЦБР прочит банкам дефицит рыночных залогов и рост просрочки

МОСКВА (Рейтер) - Центральный банк РФ видит риски обострения ситуации с нехваткой у банков рыночного обеспечения для рефинансирования в ЦБР во второй половине текущего года из-за застоя на финансовом рынке, спровоцированного конфликтом России и Украины, который добавил проблем с фондированием.

Сосульки над логотипом банка ВТБ в Москве, 21 января 2013 года. ЦБР видит риски обострения ситуации с нехваткой у банков рыночного обеспечения для рефинансирования в Банке России во второй половине текущего года из-за застоя на финансовом рынке, спровоцированного конфликтом Москвы и Украины. REUTERS/Sergei Karpukhin/Files

Качество кредитного портфеля банков продолжит ухудшаться из-за проблем в экономике, а застройщики могут возглавить рейтинг по уровню просрочки, расплачиваясь за участие в госпроектах.

“Временное ухудшение ситуации на российском финансовом рынке в первом квартале 2014 года привело к незначительной переоценке портфеля ценных бумаг кредитных организаций (55 миллиардов рублей или менее 1 процента портфеля), однако более заметным последствием рыночного шока стало уменьшение количества новых облигационных выпусков и рост объема реализованных оферт”, - отмечает ЦБ в обзоре финансовой стабильности.

Объем долговых ценных бумаг в портфелях банков уменьшился за март 2014 года до 6,2 триллиона рублей с 6,3 триллиона рублей.

Сохранение этой тенденции, по оценке ЦБ, может вызвать у банков нехватку рыночного обеспечения.

“Это становится актуальным, учитывая, что в условиях замедления роста других источников кредитные организации увеличили долю средств Банка России в пассивах с 5,8 процента на 1 октября 2013 года до 8,4 процента на 1 мая 2014 года”, - говорится в обзоре.

ФОНДОВЫЙ РИСК

Геополитические риски сказались на структуре фондирования банков, сократив срочность обязательств и объем ликвидных активов, что привело к снижению норматива текущей ликвидности (Н3).

Среди 30 крупнейших банков количество банков со значением норматива Н3 ниже 60 процентов увеличилось с двух банков на 1 октября 2013 года до семи банков на 1 апреля 2014 года при минимуме в 50 процентов, отмечает ЦБ.

Падение фондового рынка в первом квартале обернулось для банков “умеренным” шоком: снижение рыночной стоимости ценных бумаг у банков составило, по оценкам регулятора, 0,2-0,3 триллиона рублей.

Это не повлекло существенных негативных последствий из-за небольшого объема вложений крупнейших в ценные бумаги и положительной переоценкой бумаг в иностранной валюте, считает ЦБ.

“Повторение шока I квартала 2014 года приведет к негативному воздействию на показатель достаточности капитала банковского сектора Н1.0 в размере не более 0,4 процентных пункта и не создаст существенной потребности в дополнительном капитале в рамках банковской системы”, - говорится в обзоре.

ПРОБЛЕМНЫЕ ДОЛГИ

ЦБ также ожидает ухудшения качества корпоративного портфеля в течение 2014–2015 годов из-за сокращения прибыли банков и роста долговой нагрузки на фоне замедления роста российской экономики и неблагоприятной динамики мировых цен на сырьевые товары.

С сентября 2013 года темпы роста просроченной задолженности увеличились впервые за последние два года, и стали быстрее расти ссуды IV и V категории качества (сомнительные и безнадежные), говорится в обзоре.

Доля этих кредитов в портфеле банков на 1 апреля 2014 года составила 5,4 процента.

“При сохранении текущих тенденций к снижению прибыльности нефинансовых организаций ожидается, что темпы прироста ссуд IV–V категорий качества в течение ближайших 12 месяцев сохранятся на уровне 17–18 процентов”, - прогнозирует регулятор.

ЦБ отмечает замедление темпов кредитования в таких отраслях, как сельское хозяйство, операции с недвижимостью, розничная торговля. Пока на первом месте по просрочке сельское хозяйство, но на пьедестал, по прогнозам ЦБ, в ближайшее время может подняться строительство из-за банкротства ряда компаний, осуществляющих реализацию государственных проектов.

Первой ласточкой в этом сегменте уже стал Мостовик, который возводил объекты в олимпийском Сочи и к саммиту АТЭС во Владивостоке.

ЦБ ждет роста ставок по банковским кредитам в ближайшей перспективе, прежде всего, для заемщиков с невысоким кредитным качеством.

Риски рефинансирования в краткосрочной перспективе, по мнению ЦБ, ограничивает долгосрочный характер внешнего долга, на него приходится 75 процентов совокупного объема.

В мае-декабре 2014 года нефинансовый сектор должен погасить долг на сумму $57 миллиардов, что, по оценке ЦБ, может добавить в нагрузку российским банкам спрос на займы в объеме почти 2 триллионов рублей.

“С учетом того, что в течение последнего года банки ежемесячно увеличивали объем кредитования нефинансовых организаций в среднем на 300 миллиардов рублей, максимальная оценка объема потенциального спроса представляется умеренной”, - говорится в обзоре.

РИСКИ УКРАИНЫ

ЦБ по-прежнему оценивает влияние украинских событий на финансовый сектор как ограниченное.

“Возможные прямые последствия для российской финансовой системы в случае эскалации кризиса на Украине ограничены: вложения российских банков в дочерние банки на Украине и кредиты, предоставленные резидентам Украины, не превышают 1 процента их активов. В то же время, есть вероятность того, что экономические проблемы на Украине могут стать причиной новой волны геополитической напряженности”, - пишет регулятор.

На 1 апреля 2014 года объем требований российских банков к украинским резидентам составлял $10,4 миллиарда, обязательств - $1,0 миллиарда. Основной объем требований, по данным ЦБР, приходится на долгосрочные депозиты и ссуды, размещенные в украинских банках - $3,3 миллиарда, долгосрочные ссуды небанковскому сектору - $2,6 миллиарда и на участие в капитале - $1,4 миллиарда.

На Украине работает 11 “дочек” российских банков, четыре из которых (структуры Внешэкономбанка, Альфа-банка, Сбербанка и ВТБ) входят в топ-20.

Cвоевременное ужесточение условий кредитования на Украине позволит снизить эффект воздействия украинского кризиса на банки с российским участием, ожидает ЦБ.

Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below