10 апреля 2017 г. / , 16:17 / 5 месяцев назад

ЦБР протестировал игроков на повторение валютных кризисов 2008 и 2014 годов

A chain is seen wrapped around a road sign for parking, with the coat of arms of the Central Bank seen on it, near the headquarters of the bank in central Moscow, October 1, 2014. The Russian rouble weakened on Wednesday after the Central Bank conducted its first overnight rouble-dollar swap operation to boost banking liquidity. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: BUSINESS)

МОСКВА (Рейтер) - Банк России впервые провел комплексное стресс-тестирование финансового рынка, в том числе сектора внебиржевых валютных свопов и форвардов, сообщил ЦБР в обзоре.

Регулятор в конце прошлого года протестировал позиции участников рынка по трем сценариям, характеризующим изменения курсов валютных пар доллар/рубль, евро/рубль, евро/доллар за 10 лет, кризис 2008 года и кризис 2014 года.

“Проведенное Банком России стресс-тестирование позиций участников внебиржевых валютных рынков позволяет сделать вывод о невысоком уровне рисков на этом рынке”, - сообщил ЦБ.

Наиболее чувствительными являются позиции российских организаций по инструментам валютный форвард и валютный своп на валютную пару рубль/доллар, которые потеряют в стоимости 8,75 и 28 миллиардов рублей соответственно при реализации самого строгого стресс-сценария, учитывающего двухдневное падение рубля относительно доллара на 14,71 процента (сценарий кризиса 2014 года).

Однако данная переоценка представляется небольшой относительно общей величины всех открытых позиций на данную валютную пару, которая составляет 1,35 триллиона рублей по инструменту валютный форвард и 1,98 триллиона рублей по инструменту валютный своп, указал ЦБ.

Кроме внебиржевого валютного рынка, стресс-тест ЦБ охватывал сегменты рынка, изменение конъюнктуры которых может вызвать срочную потребность в дополнительной ликвидности у банков: биржевой рынок (фондовая, валютная и срочная секции Московской Биржи) и внебиржевой рынок (рынок междилерского репо и репо с Банком России, рынок МБК).

По оценке ЦБР, на 1 декабря 2016 года участники финансового рынка оказались достаточно устойчивы к риску ликвидности в условиях перехода к структурному профициту ликвидности.

Банк России намерен осуществлять комплексное стресс-тестирование на регулярной основе, используя результаты стресс-теста в качестве одной из риск-метрик, характеризующей ситуацию на финансовых рынках. Кроме того, планируется расширить число сегментов рынка, включаемых в сценарий стресс-теста, а также расширить само количество рассматриваемых сценариев.

Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below