Новые стресс-тесты ФРС подразумевают резкий спад в Китае

Пятница, 16 ноября 2012 11:52 MSK
 

ВАШИНГТОН (Рейтер) - ФРС США в четверг опубликовала экономические сценарии, которые будут использовать крупнейшие банки в следующем раунде стресс-тестов, нужных, чтобы определить, как они перенесут финансовый шок.

Регулярные стресс-тесты являются частью более жесткого режима, введенного законом Додда-Франка 2010 года о финансовом надзоре. С их помощью можно понять, имеют ли банки достаточно капитальных резервов, и не слишком ли они активно возвращают деньги акционерам.

Самый суровый из трех сценариев подразумевает глубокую рецессию в США при безработице около 12 процентов, а также рецессию в Европе и Японии.

Кроме того, сценарий описывает резкое замедление активности в Китае, которое распространится на остальные страны Азии.

Аналитики говорят, что проверочные сценарии не должны стать неожиданностью для банков.

"Если в США и Китае будет рецессия, то же самое будет во всем мире. Это не неожиданность", - сказал Уолтер Янг из Deloitte.

Помимо устойчивости к экономическим потрясениям, ФРС проверит способность шести крупных банковских холдинговых компаний с большой торговой активностью переносить специфические рыночные потрясения.

В числе этих банков Bank of America Corp, Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley и Wells Fargo & Co.

Шоковый рыночный сценарий подразумевает повсеместное повышение процентных ставок, особенно долгосрочных, что снизит стоимость облигаций инвестиционного класса во владении банков, таких, как Treasurues.   Продолжение...

 
Вид на здание ФРС США в Вашингтоне 22 августа 2012 года. ФРС США в четверг опубликовала экономические сценарии, которые будут использовать крупнейшие банки в следующем раунде стресс-тестов, нужных, чтобы определить, как они перенесут финансовый шок. REUTERS/Larry Downing