UPDATE 1-ЦБР прочит банкам дефицит рыночных залогов и рост просрочки

Вторник, 8 июля 2014 15:17 MSD
 

(Добавлены подробности из обзора регулятора)
    МОСКВА, 8 июл (Рейтер) - Центральный банк РФ видит риски
обострения ситуации с нехваткой у банков рыночного обеспечения для
рефинансирования в ЦБР во второй половине текущего года из-за застоя
на финансовом рынке, спровоцированного конфликтом России и Украины,
который добавил проблем с фондированием.
    Качество кредитного портфеля банков продолжит ухудшаться из-за
проблем в экономике, а застройщики могут возглавить рейтинг по
уровню просрочки, расплачиваясь за участие в госпроектах. 
    "Временное ухудшение ситуации на российском финансовом рынке в
первом квартале 2014 года привело к незначительной переоценке
портфеля ценных бумаг кредитных организаций (55 миллиардов рублей
или менее 1 процента портфеля), однако более заметным последствием
рыночного шока стало уменьшение количества новых облигационных
выпусков и рост объема реализованных оферт", - отмечает ЦБ в обзоре
финансовой стабильности.
    Объем долговых ценных бумаг в портфелях банков уменьшился за
март 2014 года до 6,2 триллиона рублей с 6,3 триллиона рублей.
    Сохранение этой тенденции, по оценке ЦБ, может вызвать у банков
нехватку рыночного обеспечения.
    "Это становится актуальным, учитывая, что в условиях замедления
роста других источников кредитные организации увеличили долю средств
Банка России в пассивах с 5,8 процента на 1 октября 2013 года до 8,4
процента на 1 мая 2014 года", - говорится в обзоре.
    
    ФОНДОВЫЙ РИСК
    Геополитические риски сказались на структуре фондирования
банков, сократив срочность обязательств и объем ликвидных активов,
что привело к снижению норматива текущей ликвидности (Н3). 
    Среди 30 крупнейших банков количество банков со значением
норматива Н3 ниже 60 процентов увеличилось с двух банков на 1
октября 2013 года до семи банков на 1 апреля 2014 года при минимуме
в 50 процентов, отмечает ЦБ. 
    Падение фондового рынка в первом квартале обернулось для банков
"умеренным" шоком: снижение рыночной стоимости ценных бумаг у
банков, составило, по оценкам регулятора, 0,2-0,3 триллиона рублей.
    Это не повлекло существенных негативных последствий из-за
небольшого объема вложений крупнейших в ценные бумаги и
положительной переоценкой бумаг в иностранной валюте, считает ЦБ.
    "Повторение шока I квартала 2014 года приведет к негативному
воздействию на показатель достаточности капитала банковского сектора
Н1.0 в размере не более 0,4 процентных пункта и не создаст
существенной потребности в дополнительном капитале в рамках
банковской системы", - говорится в обзоре.    
    
    ПРОБЛЕМНЫЕ ДОЛГИ
    ЦБ также ожидает ухудшения качества корпоративного портфеля в
течение 2014–2015 годов из-за сокращения прибыли банков и роста
долговой нагрузки на фоне замедления роста российской экономики и
неблагоприятной динамики мировых цен на сырьевые товары.    
    С сентября 2013 года темпы роста просроченной задолженности
увеличились впервые за последние два года, и стали быстрее расти
ссуды IV и V категории качества (сомнительные и безнадежные),
говорится в обзоре.
    Доля этих кредитов в портфеле банков на 1 апреля 2014 года
составила 5,4 процента. 
    "При сохранении текущих тенденций к снижению прибыльности
нефинансовых организаций ожидается, что темпы прироста ссуд IV–V
категорий качества в течение ближайших 12 месяцев сохранятся на
уровне 17–18 процентов", - прогнозирует регулятор.
    ЦБ отмечает замедление темпов кредитования в таких отраслях, как
сельское хозяйство, операции с недвижимостью, розничная торговля.
Пока на первом месте по просрочке сельское хозяйство, но на
пьедестал, по прогнозам ЦБ, в ближайшее время может подняться
строительство из-за банкротства ряда компаний, осуществляющих
реализацию государственных проектов.
    Первой ласточкой в этом сегменте уже стал Мостовик, который
возводил объекты в олимпийском Сочи и к саммиту АТЭС во Владивостоке
.
    ЦБ ждет роста ставок по банковским кредитам в ближайшей
перспективе, прежде всего, для заемщиков с невысоким кредитным
качеством.
    Риски рефинансирования в краткосрочной перспективе, по мнению
ЦБ, ограничивает долгосрочный характер внешнего долга, на него
приходится 75 процентов совокупного объема. 
    В мае-декабре 2014 года нефинансовый сектор должен погасить долг
на сумму $57 миллиардов, что, по оценке ЦБ, может добавить в
нагрузку российским банкам спрос на займы в объеме почти 2
триллионов рублей. 
    "С учетом того, что в течение последнего года банки ежемесячно
увеличивали объем кредитования нефинансовых организаций в среднем на
300 миллиардов рублей, максимальная оценка объема потенциального
спроса представляется умеренной", - говорится в обзоре.
    
    РИСКИ УКРАИНЫ
    ЦБ по-прежнему оценивает влияние украинских событий на
финансовый сектор как ограниченное.    
    "Возможные прямые последствия для российской финансовой системы
в случае эскалации кризиса на Украине ограничены: вложения
российских банков в дочерние банки на Украине и кредиты,
предоставленные резидентам Украины, не превышают 1 процента их
активов. В то же время, есть вероятность того, что экономические
проблемы на Украине могут стать причиной новой волны геополитической
напряженности", - пишет регулятор.
    На 1 апреля 2014 года объем требований российских банков к
украинским резидентам составлял $10,4 миллиарда, обязательств - 1,0
миллиарда. Основной объем требований, по данным ЦБР, приходится на
долгосрочные депозиты и ссуды, размещенные в украинских банках -
$3,3 миллиарда), долгосрочные ссуды небанковскому сектору - $2,6
миллиарда и на участие в капитале - $1,4 миллиарда.
    На Украине работает 11 "дочек" российских банков, четыре из
которых (структуры Внешэкономбанка, Альфа-банка, Сбербанка 
и ВТБ ) входят в топ-20.
    Cвоевременное ужесточение условий кредитования на Украине
позволит снизить эффект воздействия украинского кризиса на банки с
российским участием, ожидает ЦБ.
    
    Украинские банки с российским участием в капитале 
 Банк (Украина)          Бенефициар            Место в    Объем
                                               активах    активов,
                                                          млн $
 Проминвестбанк          ВЭБ                       5        4.450
 Сбербанк                Сбербанк                  8        3.867
 Альфа-банк              Альфа-групп              10        3.252
 ВТБ                     Группа ВТБ               12        2.678
 Русский стандарт        Группа Русский           53         305
                         стандарт                         
 БМ Банк                 Группа ВТБ               65         265
 Ви Эс банк              Сбербанк                 75         205
 Энергобанк              Roylance Services        77         193
 Петрокоммерц-Украина    ИФД Капитал              93         127
 Траст                   НБ Траст                 125         59
 Банк Кипра (с 17 апр)   Альфа Групп                         273
 
    

 (Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)