ФРС может превратить стресс-тесты в инструмент предотвращения кризиса

Пятница, 17 октября 2014 16:11 MSK
 

ВАШИНГТОН, 17 окт (Рейтер) - ФРС США думает сделать ежегодную проверку состояния крупных банков одним из инструментов, который можно использовать для предотвращения накопления чрезмерных финансовых рисков.

Если эта идея будет реализована, модифицированные стресс-тесты заставят банки хранить миллиарды долларов, которые в противном случае отходили бы акционерам. Несмотря на то, что такая мера могла бы охладить секторы с риском перегорева, она также может вызвать гнев банковских руководителей, которые жалуются на растущие обременения со стороны регуляторов.

С 2009 года ФРС проводит так называемые стресс-тесты в отношении крупнейших банков США, чтобы определить, достаточно ли у них капитала, чтобы пережить экономический спад или рыночный кризис.

Поскольку ФРС наращивает свою способность к предотвращению кризисов, его регуляторы начали обсуждать, стоит ли изменить стресс-тесты таким образом, чтобы нацеливаться на отдельные рынки или секторы, решая проблемы экономики в целом, сообщили источники, близкие к ситуации.

"Допустим, вы озабочены пузырем на жилищном рынке. В сценарии стресс-теста вы можете заложить обвал жилищного рынка, - сказал Рейтер один из источников. - Например, тест будет предполагать, что цены на жилье упадут на 50 процентов вместо 30 процентов".

В нынешнем виде стресс-тесты фокусируются на способности важных финансовых институтов переживать экономические потрясения. Новый подход позволил бы ФРС модифицировать сценарии тестов так, чтобы заострять внимание на потенциальных проблемных зонах и заставлять банки принимать меры предосторожности, которые защитят не только их, но и всю финансовую систему.

Тесты применяются к 30 крупнейшим банкам, работающим в США, включая JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs и Bank of America.

Банки, провалившие проверку, могут получить распоряжение отказаться от обратного выкупа акций или сократить выплату дивидендов. Неспособность Citigroup пройти часть ежегодных тестов ранее в этом году заставила его отказаться от запланированного обратного выкупа акций на $6,4 миллиарда и повышения дивидендов. (Майкл Флаерти и Говард Шнайдер. Перевела Юлия Заславская)