Московская биржа готовит с 1 дек новые индикаторы для денежного рынка

Пятница, 28 ноября 2014 15:34 MSK
 

МОСКВА, 28 ноя (Рейтер) - Московская биржа планирует с 1 декабря начать публикацию нового индикатора денежного рынка - индексов семейства MOEXREPO, которые будут рассчитываться по реальным сделкам на бирже с инструментом репо с ОФЗ и акциями с участием центрального контрагента, а в будущем создать фьючерс на этот инструмент, сказал сотрудник пресс-службы биржи.

Значения индикаторов ставок репо будут рассчитываться как средневзвешенное значение по сделкам, заключенным до 12.30 МСК и с 12.30 МСК до 19.00 МСК, отдельно по ОФЗ и акциям. Временной срез в 12.30 МСК выбран на основании рыночной статистики, которая показывает, что порядка 75-80 процентов сделок репо с ЦК совершаются с 10 до 12 часов утра.

Ограничение ставок "сверху" - фиксированная процентная ставка по операциям прямого репо с Банком России (10,50 процента с 5 ноября), ограничение "снизу" - ставка по депозитным операциям (8,50 процента).

MOEXREPO рассчитывается по сделкам репо с ЦК вне зависимости от того, каким участником была заключена сделка.

"В расчет нашего индикатора попадают сделки всех участников. В репо с ЦК не существует проблемы наличия взаимных лимитов участников торгов. Это существенно облегчает переток ликвидности внутри рынка и придает особую "рыночность" ставкам на рынке репо с ЦК, и, соответственно, значениям индикатора MOEXREPO", - сказал Игорь Марич, управляющий директор по денежному рынку Московской Биржи.

Индикаторы будут публиковаться на официальном сайте биржи, глубина выборки - с 1 января 2014 года.

Индексы также будут доступны в терминале Рейтер.

Режим репо с центральным контрагентом востребован в связи с тем, что обеспечение исполнения сделки в период непростой ситуации на рынке становится важным моментом, а большой оборот торгов в этом режиме увеличивает ценность нового индикатора для анализа.

Среднедневной объем торгов в режиме репо с центральным контрагентом в октябре составил 145,4 миллиарда рублей, достигнув максимальной величины за всю историю торгов репо с ЦК.

По состоянию на 26 ноября среднедневной объем торгов за четвертый квартал составил 143 миллиарда рублей, против 63 миллиардов рублей в первомм квартале и 110 миллиардов рублей - в третьем квартале, по данным биржи.

(Елена Орехова)