ЦБР меняет расчет капитала для банков

Вторник, 3 ноября 2015 19:07 MSK
 

МОСКВА, 3 ноя (Рейтер) - Крупнейшие российские банки при оценке рисков на основе внутренних рейтингов смогут включать в состав дополнительного капитала профицит между сформированными резервами на возможные потери и ожидаемыми убытками в объеме до 0,6 процентов от совокупного кредитного риска, следует из проекта поправок ЦБ в Положение №395, определяющего методику расчета капитала.

Сбербанк говорил, что переход на оценку риска на основе внутренних рейтингов добавит ему от 60 базисных пунктов достаточности капитала первого уровня.

Ряд изменений, запланированных также регулятором, будут уменьшать капитал банков. Это существенные вложения в капитал финансовой организации, аффилированной с банком, положительная разница между величиной ожидаемых потерь и сформированными резервами при переходе на оценку с помощью внутренних рейтингов, встречные вложения финансовых организаций в капитал друг друга.

ЦБ также предусматривает возможность включения в состав добавочного капитала пролонгируемых субординированных кредитов привлеченных от нерезидентов до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет и фондированных бессрочными субординированными заимствованиями, и исключение из него субордов на срок от 50 лет, предоставляемых в рамках финансовой помощи банкам.

При этом проект разрешает учитывать в составе дополнительного капитала пролонгируемые субординированные долговые инструменты, привлеченных от резидентов на срок не менее 50 лет, исключенные из состава источников добавочного капитала.

ЦБ снижает числовой триггер, при котором происходит списание субординированного долга для добавочного капитала, до 5,125 процента с 5,5 процента.

Доход, полученный при списании долга, может быть учтен в базовом капитале без аудиторского подтверждения.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 2016 года. (Оксана Кобзева)