UPDATE 1-ЦБР протестировал банки на нефть в $25 и доллар в 82 рубля

Понедельник, 6 июня 2016 12:48 MSK
 

(Добавлены подробности из обзора ЦБ)

МОСКВА, 6 июн (Рейтер) - ЦБР протестировал банки на падение цены на нефть до $25 за баррель, спад экономики на 2,4 процента и курс в 82 рубля за доллар: свыше 70 процентов потерь банков при таком сценарии приходится на кредитный риск, а от пробивания регуляторных требований по капиталу удерживает госпомощь в виде ОФЗ.

Эти параметры были задействовааны в стресс-тесте на 1 января 2016 года с горизонтом прогнозирования один год, следует из ежегодного обзора Банка России.

Средняя доля "плохих" ссуд в портфеле в годовом горизонте может вырасти до 17,8 процента с 10 процентов, а на доформирования резервов по пролонгированным ссудам уйдет 11,8 процента общего объема потерь, следует из данных стресс-теста.

Убытки банковской системы при таком сценарии составят 0,3 триллиона рублей, и с дефицитом капитала в размере 0,2 триллиона рублей могут столкнуться 63 банка, на которые приходится 19 процентов активов сектора.

Дефицит ликвидности в 0,2 триллиона рублей, по расчетам ЦБ, будет наблюдаться у 12 банков (1,1 процента активов сектора).

Достаточность базового капитала банковской системы может снизиться до 6,3 с 8,2 процента, основного капитала - до 6,8 с 8,5 процента, совокупного - до 10,7 с 12,7 процента, оставшись выше регуляторных минимумов.

При реализации эффекта домино на межбанковском рынке дефицит капитала в размере 0,2 триллиона рублей может возникнуть у 129 банков, у 114 банков возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,4 триллиона рублей.

С 1 января 2016 года ЦБР снизил требования к достаточности базового и совокупного капитала банков до 4,5 и 8,0 процентов, и учел в стресс-тестах докапитализацию 25 банков через ОФЗ в объеме более 800 миллиардов рублей.   Продолжение...