КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Среда, 29 октября 2014 10:14 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и
аукционов репо указан лимит предоставления средств и минимальаня ставка.
    
 Дата         Событие                                            Приток       Отток  Ставка       Аукцион       Предост.      Погашение
                                                                 млрд р      млрд р     прц                                            
                                                                                                                                       
 29 октября   Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                      $1,5           -  2,4035    29 октября     30 октября      27 ноября
              Исполнение 1-й части рублевого репо 7дн                 -     2881,07    8,10    28 октября     29 октября       5 ноября
              Исполнение 2-й части рублевого репо 2дн                 -      120,33    8,07    27 октября     27 октября     29 октября
              Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                 -     2769,23    8,13    21 октября     22 октября     29 октября
              Поступление средств Казначейства РФ на депозиты    156,80           -    8,30    28 октября     29 октября      12 ноября
              Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                         5,00           -       -    29 октября     29 октября      3 декабря
              Депозитный аукцион СПб                               3,00           -       -    29 октября     29 октября      4 декабря
 30 октября   Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                       $2,0           -       -    30 октября     31 октября       7 ноября
              Депозитный аукцион Казначейства РФ                 120,00           -       -    30 октября     31 октября      5 декабря
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                        -        5,00    9,68     4 августа      4 августа     30 октября
              Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004                   0,39           -    9,50             -              -              -
 31 октября   Совет директоров ЦБР                                    -           -       -    31 октября       5 ноября      12 ноября
              Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                          -           -                                                    
              Возврат Казначейству РФ с депозитов                     -       30,00    9,20   25 сентября    26 сентября     31 октября
 5 ноября     Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                         -           -       -             -              -              -
              Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                 -     2881,07    8,10    28 октября     29 октября       5 ноября
              Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                       -           -    5,50             -              -              -
              Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001                  -           -       -             -              -              -
 6 ноября     Аукцион ОФЗ                                             -           -       -             -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                          -           -       -             -              -              -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                        -        5,00    9,65     5 августа      5 августа       6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                        -        3,00    9,67    13 августа     14 августа       6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                        -        2,71   12,05   23 сентября    24 сентября       6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                        -        2,50   12,06   24 сентября    24 сентября       6 ноября
 7 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                     -       95,00    8,71     2 октября      3 октября       7 ноября
 10 ноября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                            900,00           -       -     10 ноября      12 ноября     11 фев 15г
              Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                           150,00           -       -     10 ноября      12 ноября    11 мая 16 г
              Возврат  ПФР с депозитов                                -       49,00    8,88    23 октября     24 октября     10 ноября 
 11 ноября    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                          -           -       -     11 ноября      12 ноября      19 ноября
 12 ноября    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                           -      600,00    8,26    11 августа     13 августа      12 ноября
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                         -           -       -             -              -              -
              Аукцион ОФЗ                                             -           -       -             -              -              -
              Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                        -           -    6,00             -              -              -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов                     -      156,80    8,30    28 октября     29 октября      12 ноября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                           -        5,00   10,52     8 октября      8 октября      12 ноября
 13 ноября    Возврат в бюджет СПб с депозитов                        -        3,00    9,99    5 сентября     5 сентября      13 ноября
              Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                          -           -       -             -              -              -
 14 ноября    Возврат Казначейству РФ с депозитов                     -       80,00    8,83     9 октября     10 октября      14 ноября
 17 ноября    Страховые взносы в фонды за октябрь                     -           -       -             -              -              -
 18 ноября    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                          -           -       -     18 ноября      19 ноября      26 ноября
 19 ноября    Аукцион ОФЗ                                             -           -       -             -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                         -           -       -             -              -              -
              Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                           -           -    6,70             -              -              -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов                     -       96,00    8,50    14 октября     15 октября      19 ноября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                           -        9,00    9,70    15 октября     15 октября      19 ноября
 20 ноября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                                   -           -       -             -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                          -           -       -             -              -              -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                        -        3,00    9,65     1 октября      2 октября      20 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                        -        3,00    9,68     2 октября      2 октября      20 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                     3,00           -    9,71    15 октября     16 октября      20 ноября
              Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                      -           -    6,00             -              -              -
 21 ноября    Возврат Казначейству РФ с депозитов                     -      100,00    8,78    16 октября     17 октября      21 ноября
 25 ноября    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                          -           -       -     25 ноября      26 ноября      3 декабря
              Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                         -           -       -             -              -              -
 26 ноября    Аукцион ОФЗ                                             -           -       -             -              -              -
              Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                       -           -    8,10             -              -              -
              Погашение ОФЗ-ПД-25071                                  -           -    8,10             -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                         -           -       -             -              -              -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                           -        9,90    9,89    22 октября     22 октября      26 ноября
 27 ноября    Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                          -           -       -             -              -              -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                        -        5,00    9,72     8 октября      9 октября      27 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                        -        2,78   10,50    22 октября     23 октября      27 ноября
 28 ноября    Уплата налога на прибыль за 4кв                         -           -       -             -              -              -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов                     -       80,00    8,54    23 октября     24 октября      28 ноября
 2 декабря    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                          -           -       -     2 декабря      3 декабря     10 декабря
 3 декабря    Возврат ПФР с депозитов                                 -       23,00    9,57        9 июля        10 июля      3 декабря
              Возврат ПФР с депозитов                                 -        5,00    9,50       16 июля        17 июля      3 декабря
              Возврат ПФР с депозитов                                 -      131,00   10,87   17 сентября    18 сентября      3 декабря
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                         -           -       -             -              -              -
              Аукцион ОФЗ                                             -           -       -             -              -              -
              Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                       -           -    7,00             -              -              -
              Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                        -           -    6,40             -              -              -
              Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                        -           -    7,00             -              -              -
 4 декабря    Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                          -           -       -             -              -              -
 8 декабря    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                 -           -       -     8 декабря     10 декабря     11 мар 15г
 9 декабря    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                          -           -       -     9 декабря     10 декабря     17 декабря
 10 декабря   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                           -      505,50    8,25    8 сентября    10 сентября     10 декабря
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                         -           -       -             -              -              -
              Аукцион ОФЗ                                             -           -       -             -              -              -
 11 декабря   Совет директоров ЦБР                                    -           -       -             -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                          -           -       -             -              -              -
 15 декабря   Доклад ЦБР по ДКП                                       -           -       -             -              -              -
              Страховые взносы в фонды за ноябрь                      -           -       -             -              -              -
 16 декабря   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                          -           -       -    16 декабря     17 декабря     24 декабря
 17 декабря   Возврат Казначейству РФ с депозитов                     -       50,00   10,53   16 сентября    17 сентября     17 декабря
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                         -           -       -             -              -              -
              Аукцион ОФЗ                                             -           -       -             -              -              -
              Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                             -           -    7,40             -              -              -
              Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                        -           -    6,80             -              -              -
              Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                       -           -    7,10             -              -              -
              Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                       -           -   11,20             -              -              -
              Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                 -           -   11,20             -              -              -
              Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                       -           -    6,70             -              -              -
              Погашение ГСО-ППС-35009                                 -           -    6,70             -              -              -
 18 декабря   Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                          -           -       -             -              -              -
 22 декабря   Уплата 1/3 НДС за 3кв                                   -           -       -             -              -              -
 24 декабря   Аукцион ОФЗ                                             -           -       -             -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                         -           -       -             -              -              -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов                     -      170,00   10,00   22 сентября    23 сентября     24 декабря
 25 декабря   Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                          -           -       -             -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                          -           -       -             -              -              -
 29 декабря   Уплата налога на прибыль за 4кв                         -           -       -             -              -              -
 14 янв 15г   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                           -      596,10    8,25    13 октября     15 октября     14 янв 15г
 16 янв 15г   Возврат Казначейству РФ с депозитов                     -       30,00    9,50       14 июля        15 июля     16 янв 15г
 28 янв 15г   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                 -      100,00    7,89    27 февраля     27 февраля     28 янв 15г
 30 янв 15г   Совет директоров ЦБР                                    -           -       -             -              -              -
 2 фев 15г    Возврат ПФР с депозитов                                 -       10,00   10,25    14 августа     15 августа      2 фев 15г
 11 фев 15г   Возврат Казначейству РФ с депозитов                     -       30,00   10,00    11 августа     12 августа     11 фев 15г
              Возврат ЦБР по аукциону 312-П                           -           -       -     10 ноября      12 ноября     11 фев 15г
 27 фев 15г   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                 -      100,00    9,96        22 мая        22 мая      27 фев 15г
 11 мар 15г   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                           -           -       -     8 декабря     10 декабря     11 мар 15г
 13 мар 15г   Совет директоров ЦБР                                    -           -       -             -              -              -
              Доклад ЦБР по ДКП                                       -           -       -             -              -              -
 30 апр 15г   Совет директоров ЦБР                                    -           -       -             -              -              -
 15 июн 15г   Совет директоров ЦБР                                    -           -       -             -              -              -
              Доклад ЦБР по ДКП                                       -           -       -             -              -              -
 3 июл 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                 -       27,00    9,65        3 июля         3 июля     3 июля 15г
 29 июл 15г   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                           -      495,00    8,25   28 июля 14г    30 июля 14г    29 июля 15г
 31 июл 15г   Совет директоров ЦБР                                    -           -       -             -              -              -
 11 сен 15г   Совет директоров ЦБР                                    -           -       -             -              -              -
              Доклад ЦБР по ДКП                                       -           -       -             -              -              -
 30 окт 15г   Совет директоров ЦБР                                    -           -       -             -              -              -
 11 дек 15г   Совет директоров ЦБР                                    -           -       -             -              -              -
              Доклад ЦБР по ДКП                                       -           -       -             -              -              -
 
 (Елена Орехова)