КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, ОФЗ, ликвидность банковского сектора во II кв 17г

Вторник, 25 апреля 2017 9:30 MSK
 

    МОСКВА, 25 апр (Рейтер) -    В первой таблице приводится календарь событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России,
составленный на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. Отток средств из-за налоговых платежей приводится на основании
максимальной оценки опроса аналитиков. Параметры аукционов в валюте (репо, депозитных) приводятся в миллиардах долларов, лимит аукциона
указывается в графе "Приток".
    Во второй таблице приводятся данные, характеризующие состояние ликвидности банковского сектора, на основании статистики Банка России и оценок
Рейтер.
   
    Таблица 1.
   Дата    Событие                                                             Приток    Отток  Ставка    Аукцион   Предост.   Погашение
                                                                             млрд р/$   млрд р     прц                                  
                                                                                                                                        
  25 апр   Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                               -        -       -  25 апр 17  26 апр 17    3 май 17
           Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                             -        -       -  25 апр 17  26 апр 17    3 май 17
           Уплата 1/3 НДС за 1 кв 17г                                               -   450,00       -          -          -           -
           Уплата НДПИ за март                                                      -   328,00       -          -          -           -
           Уплата акцизов за март                                                   -   150,00       -          -          -           -
           Депозитный аукцион Казначейства РФ                                   30,00        -       -  25 апр 17  26 апр 17   25 окт 17
           Аукцион репо Казначейства РФ 1дн                                    300,00        -       -  25 апр 17  25 апр 17   26 апр 17
           Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 1дн                                  -    10,48    9,25  24 апр 17  24 апр 17   25 апр 17
           Исп. 1-й части репо Казначейства РФ 10дн                             25,40        -    9,27  24 апр 17  25 апр 17    5 май 17
           Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 7дн                                  -   135,30    9,26  17 апр 17  18 апр 17   25 апр 17
  26 апр   Исп. 2-й части депозитного аукциона ЦБР 7дн                         870,00        -    9,70  18 апр 17  19 апр 17   26 апр 17
           Возврат Казначейству РФ с депозитов 47дн                                 -    10,00    9,60  10 мар 17  10 мар 17   26 апр 17
           Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
  27 апр   Аукцион репо Казначейства РФ 7дн                                    250,00        -       -  27 апр 17  28 апр 17    5 май 17
           Выплата 17-го купона ГСО-ФПС 39004                                    0,36        -       -          -          -           -
  28 апр   Совет директоров ЦБР                                                     -        -       -          -          -           -
           Налог на прибыль, 1-й аванс за 2-й кв 17г                                -   558,00       -          -          -           -
           Возврат Казначейству РФ с депозитов                                      -    60,00    9,70  26 янв 17  27 янв 17   28 апр 17
           Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 7дн                                  -    34,95    9,26  20 апр 17  21 апр 17   28 апр 17
           Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 35дн                                 -     5,40    9,27  31 мар 17   3 апр 17   28 апр 17
  3 май    Возврат Казначейству РФ с депозитов в рублях 35дн                        -   100,00    9,25  28 мар 17  29 мар 17    3 май 17
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $0,7  2,9900   3 апр 17   5 апр 17    3 май 17
           Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
  5 май    Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 10дн                                 -    25,40    9,27  24 апр 17  25 апр 17    5 май 17
  9 май    Завершение периода усреднения ОР за март 17г                             -        -       -          -          -           -
  10 май   Начало периода усреднения ОР за апрель 17г                               -        -       -          -          -           -
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $1,2  2,9970  10 апр 17  12 апр 17   10 май 17
           Возврат Казначейству РФ c депозитов в рублях 35дн                        -   100,00    9,25   4 апр 17   5 апр 17   10 май 17
  17 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $2,3  2,9988  17 апр 17  19 апр 17   17 май 17
           Возврат Казначейству РФ c депозитов                                      -   200,00    9,70  14 фев 17  15 фев 17   17 май 17
           Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
  24 май   Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
           Возврат Казначейству РФ с депозитов 35дн                                 -    15,00    9,25  18 апр 17  19 апр 17   24 май 17
  31 май   Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
  6 июн    Завершение периода усреднения ОР за апрель 17г                           -        -       -          -          -           -
  7 июн    Начало периода усреднения ОР за май 17г                                  -        -       -          -          -           -
           Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
  14 июн   Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
  16 июн   Совет директоров ЦБР, доклад по ДКП, пресс-конф.                         -        -       -          -          -           -
  21 июн   Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
  26 июн   Возврат банками средств с депозитов 87 дн в ПФР                          -    30,00    9,79  30 мар 17  31 мар 17   26 июн 17
           Возврат банками средств с депозитов 81 дн в ПФР                          -    27,00    9,68   5 апр 17   6 апр 17   26 июн 17
  28 июн   Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
 
    
    Таблица 2.
                                                                                                  24 апр 17      21 апр 17      20 апр 17      19 апр 17
 Остатки на корсчетах кредитных организаций в Банке России, млрд р                                  1937,80        1937,80        1937,80        1937,80
 Депозиты банков в Банке России, млрд р                                                              976,74         976,74         976,74         976,74
                                                                                                                                                        
 Задолженность по инструментам Банка России                                                       24 апр 17      21 апр 17      20 апр 17      19 апр 17
                                               Операции репо по фиксированной ставке, млрд р          67,75          71,65          63,75          76,12
                                               Требования по операциям репо в валюте, млрд $           4,21           4,21           4,21           4,41
                                              Задолженность по сделкам валютный своп, млрд р              0              0              0              0
                                 Задолженность по обеспеченным кредитам Банка России, млрд р         322,65          322,7         322,59         322,67
                                                                                                                                                        
 Факторы формирования ликвидности банковского сектора (данные Банка России)                       21 апр 17      20 апр 17      19 апр 17      18 апр 17
                                     Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России)          -13,7           -8,3            1,4             11
                  Изм. остатков на счетах расшир. прав-ва (с интервенц. в пользу Минфина РФ)     39,4 (3,5)     56,9 (3,5)    -55,5 (3,5)    212,4 (3,5)
                                 Регулирование Банком России обязательных резервов банков                 0            0,7              0           -1,6
                                                 Интервенции Банка России на валютном рынке               0              0              0              0
                               Нетто-объем операций Банка России с банками (без интервенций)            0,7            3,1          -67,4            1,3
                                                                                                                                                        
 Управление остатками на едином счете федерального бюджета (данные Казначейства РФ)               21 апр 17      20 апр 17      19 апр 17      18 апр 17
                          Остаток к возврату Казначейству РФ по банковским депозитам, млрд р         542,26         542,26         542,26         527,26
                                Остаток к возврату Казначейству РФ по договорам репо, млрд р         183,33         218,43         218,43         288,53
                                               Остаток к возврату бюджетных кредитов, млрд р         130,74          127,8         128,35          127,3
                                                                                                                                                        
 Прогноз факторов формирования ликвидности (данные Банка России)                                  25 апр 17      18 апр 17      11 апр 17       4 апр 17
                              Изменение объема наличных денег в обращении (вне Банка России)                             5            -94            -95
                            Изменение остатков средств на счетах расшир. правительства в ЦБР                           302            133            437
                               Регулирование ЦБР обязательных резервов кредитных организаций                             0              0              0
                            Сальдо операций ЦБР по предоставлению/абсорбированию ликвидности                           817            879            288
 
 (Елена Орехова)