КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, ОФЗ, ликвидность банковского сектора в марте-мае 17г

Понедельник, 27 марта 2017 9:30 MSK
 

    МОСКВА, 27 мар (Рейтер) -    В первой таблице приводится календарь событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного
рынка России, составленный на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. Отток средств из-за налоговых
платежей приводится на основании максимальной оценки опроса аналитиков. Параметры аукционов в валюте (репо, депозитных)
приводятся в миллиардах долларов, лимит аукциона указывается в графе "Приток".
    Во второй таблице приводятся данные, характеризующие состояние ликвидности банковского сектора, на основании статистики Банка
России и оценок Рейтер.
   
    Таблица 1.
   Дата    Событие                                                        Приток    Отток  Ставка    Аукцион   Предост.   Погашение
                                                                        млрд р/$   млрд р     прц                                  
                                                                                                                                   
  27 мар   Уплата 1/3 НДС за 4 кв 16г                                          -  300-550       -          -          -           -
           Уплата НДПИ за февраль                                              -  290-350       -          -          -           -
           Уплата акцизов за февраль                                           -   80-135       -          -          -           -
           Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                                       -        -       -  27 мар 17  29 мар 17   26 апр 17
           Аукцион репо Казначейства РФ 7дн                               350,00        -       -  27 мар 17  28 мар 17    4 апр 17
           Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 3дн                             -    75,99       -  24 мар 17  24 мар 17   27 мар 17
           Возврат средств ПФР с депозитов 66дн                                -    30,40   10,04  19 янв 17  20 янв 17   27 мар 17
  28 мар   Налог на прибыль, 3-й аванс за 1-й кв 17г                           -  280-550       -          -          -           -
           Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                          -        -       -  28 мар 17  29 мар 17    5 апр 17
           Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                        -        -       -  28 мар 17  29 мар 17    5 апр 17
           Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 7дн                             -    36,20    9,60  20 мар 17  21 мар 17   28 мар 17
  29 мар   Аукцион ОФЗ                                                         -        -       -          -          -           -
           Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД 26219                                 7,44        -       -          -          -           -
           Исп. 2-й части депозитного аукциона ЦБР 7дн                    600,00        -    9,88  21 мар 17  22 мар 17   29 мар 17
           Возврат Казначейством РФ с депозитов в рублях 35дн                  -    50,00    9,80  21 фев 17  22 фев 17   29 мар 17
  30 мар   Аукцион репо Казначейства РФ 7дн                               250,00        -       -  30 мар 17  31 мар 17    7 апр 17
  31 мар   Исп. 1-й части репо Казначейства РФ 7дн                        250,00        -    9,55  23 мар 17  24 мар 17   31 мар 17
           Аукцион репо Казначейства РФ 25дн                              150,00        -       -  31 мар 17   3 апр 17   28 апр 17
  5 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                -     $0,9  2,8595   6 мар 17   9 мар 17    5 апр 17
  11 апр   Завершение периода усреднения ОР за февраль 17г                     -        -       -          -          -           -
  12 апр   Начало периода усреднения ОР за март 17г                            -        -       -          -          -           -
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                -     $1,4  2,9147  13 мар 17  15 мар 17   12 апр 17
           Возврат Казначейству РФ с депозитов в рублях 54дн                   -   100,00    9,70  17 фев 17  17 фев 17   12 апр 17
  17 апр   Возврат средств ПФР с депозитов                                     -    15,20   10,40  29 дек 16  30 дек 16   17 апр 17
           Возврат средств ПФР с депозитов                                     -     3,10    9,89   9 мар 17  10 мар 17   17 апр 17
  19 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                -     $2,5  2,9881  20 мар 17  22 мар 17   19 апр 17
  26 апр   Возврат Казначейству РФ с депозитов 47дн                            -    10,00    9,60  10 мар 17  10 мар 17   26 апр 17
  28 апр   Совет директоров ЦБР                                                -        -       -          -          -           -
           Возврат Казначейству РФ с депозитов                                 -    60,00    9,70  26 янв 17  27 янв 17   28 апр 17
  9 май    Завершение периода усреднения ОР за март 17г                        -        -       -          -          -           -
  10 май   Начало периода усреднения ОР за апрель 17г                          -        -       -          -          -           -
  17 май   Возврат Казначейству РФ c депозитов                                 -   200,00    9,70  14 фев 17  15 фев 17   17 май 17
 
    
    Таблица 2.   
                                                                                             24 мар 17      23 мар 17      22 мар 17
 Остатки на корсчетах кредитных организаций в Банке России, млрд р                              2029,5         2047,6         2004,7
 Депозиты банков в Банке России, млрд р                                                          817,6         815,65        1092,43
                                                                                                                                    
 Задолженность по инструментам Банка России                                                  24 мар 17      23 мар 17      22 мар 17
                                            Операции аукционного репо, аукционы, млрд р              0              0              0
                                          Операции репо по фиксированной ставке, млрд р          55,85          61,24           31,4
                                          Требования по операциям репо в валюте, млрд $           4,81           4,81           5,05
                                         Задолженность по сделкам валютный своп, млрд р              0              0              0
                            Задолженность по обеспеченным кредитам Банка России, млрд р         341,11         337,56         337,32
                                                                                                                                    
 Факторы формирования ликвидности банковского сектора (данные Банка России)                  23 мар 17      22 мар 17      21 мар 17
                                Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России)           14,7           25,5           35,1
             Изм. остатков на счетах расшир. прав-ва (с интервенц. в пользу Минфина РФ)    -29,1 (3,2)   -291,2 (3,2)    181,6 (3,2)
                            Регулирование Банком России обязательных резервов банков                 0              0              0
                                            Интервенции Банка России на валютном рынке               0              0              0
                          Нетто-объем операций Банка России с банками (без интервенций)           -3,7          308,7            1,6
                                                                                                                                    
 Управление остатками на едином счете федбюджета (данные Казначейства РФ)                    23 мар 17      22 мар 17      21 мар 17
                     Остаток к возврату Казначейству РФ по банковским депозитам, млрд р            420            420            420
                           Остаток к возврату Казначейству РФ по договорам репо, млрд р         360,33         379,87         375,93
                                          Остаток к возврату бюджетных кредитов, млрд р         128,33          132,2          144,6
                                                                                                                                    
 Прогноз факторов формирования ликвидности (данные Банка России)                             21 мар 17      14 мар 17       7 мар 17
                         Изменение объема наличных денег в обращении (вне Банка России)             67            -39            -30
                       Изменение остатков средств на счетах расшир. правительства в ЦБР           -240             41             10
                          Регулирование ЦБР обязательных резервов кредитных организаций              0              0              0
                       Сальдо операций ЦБР по предоставлению/абсорбированию ликвидности            910            768            854
    

 (Елена Орехова)