КАЛЕНДАРЬ-Денрынок и госбумаги РФ: аукционы Казначейства РФ, репо ЦБР

Понедельник, 21 сентября 2015 9:30 MSK
 

МОСКВА, 21 сен (Рейтер) - Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток"
в день аукционов указывается лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты аукциона, ставку
купона по бумаге в текущем периоде и даты начала размещения и погашения выпуска.
    
  Дата    Событие                                             Приток       Отток  Ставка       Аукцион    Предост.   Погашение
                                                              млрд р      млрд р      прц                                     
                                                                                                                              
 21 сен   Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                            -           -        -    21 сен 15   23 сен 15   21 окт 15
          Депозитный аукцион СПб                                5,00           -        -    21 сен 15   22 сен 15   29 окт 15
          Депозитный аукцион Казначейства РФ в долл.            $0,5           -        -    21 сен 15   22 сен 15   21 окт 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                        150,00           -        -    21 сен 15   21 сен 15   22 сен 15
 22 сен   Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                              -           -        -    22 сен 15   23 сен 15   30 сен 15
          Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                             -           -        -    22 сен 15   23 сен 15   30 сен 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -        5,00    10,83    16 июл 15   16 июл 15   22 сен 15
          Депозитный аукцион Казначейства РФ                  200,00           -        -    22 сен 15   23 сен 15    7 окт 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                        150,00           -        -    22 сен 15   22 сен 15   23 сен 15
 23 сен   Аукцион ОФЗ                                              -           -        -            -           -           -
          Выплата 13-го купона ОФЗ-АД 46012                     0,10           -        -            -           -           -
          Выплата 7-го купона ГСО-ППС 36006                     1,66           -        -            -           -           -
          Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                       -     1100,00    11,60    15 сен 15   16 сен 15   23 сен 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                      -     $0,0079   2,3740    15 сен 15   16 сен 15   23 сен 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                     -      $2,701   2,2078    24 авг 15   26 авг 15   23 сен 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -      200,00    10,62     8 сен 15    9 сен 15   23 сен 15
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -        7,00    11,27    19 авг 15   19 авг 15   23 сен 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                        150,00           -        -    23 сен 15   23 сен 15   24 сен 15
 24 сен   Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -        3,00    13,27     9 апр 15    9 апр 15   24 сен 15
          Депозитный аукцион Казначейства РФ                   50,00           -        -    24 сен 15   25 сен 15   30 окт 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                        150,00           -        -    24 сен 15   24 сен 15   25 сен 15
 25 сен   Уплата 1/3 НДС за 2 кв 15г                               -      400,00        -            -           -           -
          Уплата акцизов за август                                 -      101,00        -            -           -           -
          Уплата НДПИ за август                                    -      280,00        -            -           -           -
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -       30,00    10,80    20 авг 15   21 авг 15   25 сен 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                        150,00           -        -    25 сен 15   25 сен 15   28 сен 15
 28 сен   Налог на прибыль, 3-й аванс за 3-й кв                    -      190,00        -            -           -           -
          Возврат средств ПФР с депозитов                          -       30,00    11,44    16 июл 15   17 июл 15   28 сен 15
 29 сен   Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -        3,00    10,80    20 июл 15   20 июл 15   29 сен 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -        3,00    10,80    22 июл 15   23 июл 15   29 сен 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -        1,50    10,57    19 авг 15   20 авг 15   29 сен 15
 30 сен   Аукцион ОФЗ                                              -           -        -            -           -           -
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                     -        2,62   2,1986    31 авг 15    2 сен 15   30 сен 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -      150,00    10,77    15 сен 15   16 сен 15   30 сен 15
  1 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -        5,00    10,00     7 сен 15    7 сен 15    1 окт 15
  2 окт   Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -       50,00    10,82    27 авг 15   28 авг 15    2 окт 15
  7 окт   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -       11,50    11,20     2 сен 15    2 сен 15    7 окт 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                     -      $0,658   2,2210     7 сен 15    9 сен 15    7 окт 15
          Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 28дн в долл.           -      $0,444   2,4543     4 сен 15    9 сен 15    7 окт 15
 14 окт   Возврат кредита ЦБР в руб. 312-П 3м                      -      600,00    11,76    13 июл 15   15 июл 15   14 окт 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                     -      $0,988   2,2067    14 сен 15   16 сен 15   14 окт 15
          Выплата 6-го купона ГСО-ППС 36008                        -           -     8,15            -           -           -
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -       10,00    11,57     9 сен 15    9 сен 15   14 окт 15
 16 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -        3,00    10,55    31 июл 15   31 июл 15   16 окт 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -       50,00    10,84    10 сен 15   11 сен 15   16 окт 15
 21 окт   Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29008                         -           -    15,53            -           -           -
          Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26205                         -           -     7,60            -           -           -
          Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД 25080                         -           -     7,40            -           -           -
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                            -        8,50    11,47    16 сен 15   16 сен 15   21 окт 15
 22 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -        5,00    10,56     5 авг 15    5 авг 15   22 окт 15
 23 окт   Возврат Казначейству РФ с депозитов                      -       50,00    10,90    17 сен 15   18 сен 15   23 окт 15
 27 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -        3,00    10,35    28 авг 15   28 авг 15   27 окт 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -        5,00    10,54    17 сен 15   18 сен 15   27 окт 15
 29 окт   Выплата 14-го купона ГСО-ФПС 39004                       -           -     9,00            -           -           -
 30 окт   Совет директоров ЦБР                                     -           -        -            -           -           -
  4 ноя   Выплата 11-го купона, погашение 20 прц ОФЗ-АД            -           -     5,00            -           -           -
          48001                                                                                                     
          Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46017                        -           -     6,00            -           -           -
  9 ноя   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                     -           -        -     9 ноя 15   11 ноя 15   10 фев 16
 10 ноя   Возврат в бюджет СПб с депозитов                         -        5,00    10,26    11 сен 15   11 сен 15   10 ноя 15
 11 ноя   Возврат ЦБР кредита 312-П 3м в руб.                      -      748,70    11,25    10 авг 15   12 авг 15   11 ноя 15
          Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 25082                         -           -     6,00                                     
 18 ноя   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -      $0,088   2,1388    17 ноя 14   19 ноя 14   18 ноя 15
          Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД 26216                         -           -     6,70            -           -           -
 20 ноя   Выплата 17-го купона ГСО-ФПС-29002                       -           -     6,00            -           -           -
 25 ноя   Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29009                         -           -    16,40            -           -           -
  2 дек   Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46018                        -           -     6,50            -           -           -
          Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26213                         -           -     7,40            -           -           -
          Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26214                         -           -     6,40            -           -           -
  7 дек   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                     -           -        -     7 дек 15    9 дек 15    9 мар 16
  9 дек   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3мес в руб.                   500,00    11,27     7 сен 15    9 сен 15    9 дек 15
 11 дек   Совет директоров ЦБР                                     -           -        -            -           -           -
          Доклад ЦБР по ДКП                                        -           -        -            -           -           -
 16 дек   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -       $4,83   1,1162    15 дек 14   17 дек 14   16 дек 15
          Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36001                       -           -     7,10            -           -           -
          Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26206                         -           -     7,40            -           -           -
          Выплата 6-го купона ОФЗ-ПД 26210                         -           -     6,80            -           -           -
 17 дек   Выплата 9-го купона ГСО-ППС 36004                        -           -     7,60            -           -           -
 23 дек   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -      $0,043   1,1311    22 дек 14   24 дек 14  23 дек 15г
          Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36002                       -           -     7,70            -           -           -
 30 дек   Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29010                         -           -    16,13            -           -           -
          Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 24018                         -           -    15,27            -           -           -
                                                                                                                              
          2016 год                                                                                                            
                                                                                                                              
 13 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -       $0,32   1,1989    12 янв 15   14 янв 15   13 янв 16
 20 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -      $0,231   1,1675    19 янв 15   21 янв 15   20 янв 16
 25 янв   Возврат ЦБР средств по аукциону 312-П 18м                -      500,00    11,75    27 июл 15   29 июл 15   25 янв 17
 27 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -      $0,248   1,1937    26 янв 15   28 янв 15   27 янв 16
 28 янв   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                     -      $0,895   1,5500    26 янв 15   28 янв 15   28 янв 16
  3 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -      $0,208   1,1534     2 фев 15    4 фев 15    3 фев 16
 10 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -      $0,654   1,1389     9 фев 15   11 фев 15   10 фев 16
 17 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -      $2,325   1,1816    16 фев 15   18 фев 15   17 фев 16
 24 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -       $5,50   1,1700    20 фев 15   25 фев 15   24 фев 16
 25 фев   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                     -       $0,92   1,4309    20 фев 15   25 фев 15   25 фев 16
  2 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -       $0,99   1,2134     2 мар 15    4 мар 15    2 мар 16
  6 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -      $0,317   1,2061     6 мар 15   11 мар 15    9 мар 16
  9 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                                 -       50,00    11,65    10 июн 15   10 июн 15    9 мар 16
          Возврат ВЭБу с депозитов                                 -       60,00    11,01    28 июл 15   28 июл 15    9 мар 16
 14 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                                 -      110,00    11,20    24 июн 15   24 июн 15   14 мар 16
 16 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -        $1,0   1,2199    16 мар 15   18 мар 15   16 мар 16
 23 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -       $1,48   1,2025    23 мар 15   25 мар 15   23 мар 16
 30 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -        $1,5   1,7210    30 мар 15    1 апр 15   30 мар 16
  6 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -        $1,0   1,8499     6 апр 15    8 апр 15    6 апр 16
 13 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -        $3,0   2,5955    13 апр 15   15 апр 15   13 апр 16
 20 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -        $1,0   2,6729    20 апр 15   22 апр 15   20 апр 16
 29 апр   Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -        $0,5   3,4093    27 апр 15   29 апр 15   27 апр 16
  4 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -        $0,3   3,4772    30 апр 15    6 май 15    4 май 16
 11 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                       -      $0,808   3,2439     8 май 15   13 май 15   11 май 16
 11 май   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                            -      150,00   9,7500    10 ноя 14   12 ноя 14   11 май 16
 
 (Елена Орехова)