КАЛЕНДАРЬ-Денрынок и госбумаги РФ: аукционы репо ЦБР и Казначейства РФ

Вторник, 22 сентября 2015 9:45 MSK
 

МОСКВА, 22 сен (Рейтер) - Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в
день аукционов указывается лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты аукциона, ставку купона
по бумаге в текущем периоде и даты начала размещения и погашения выпуска.
    
  Дата    Событие                                                  Приток    Отток  Ставка        Аукцион    Предост.   Погашение
                                                                   млрд р   млрд р      прц                                      
                                                                                                                                 
 22 сен   Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                   -        -        -     22 сен 15   23 сен 15   30 сен 15
          Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                  -        -        -     22 сен 15   23 сен 15   30 сен 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -     5,00    10,83     16 июл 15   16 июл 15   22 сен 15
          Депозитный аукцион Казначейства РФ                       200,00        -        -     22 сен 15   23 сен 15    7 окт 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                             150,00        -        -     22 сен 15   22 сен 15   23 сен 15
 23 сен   Аукцион ОФЗ                                                   -        -        -             -           -           -
          Выплата 13-го купона ОФЗ-АД 46012                          0,10        -        -             -           -           -
          Выплата 7-го купона ГСО-ППС 36006                          1,66        -        -             -           -           -
          Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       1,10        -   2,2080     21 сен 15   23 сен 15   21 окт 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                            -  1100,00    11,60     15 сен 15   16 сен 15   23 сен 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                           -  $0,0079   2,3740     15 сен 15   16 сен 15   23 сен 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                          -   $2,701   2,2078     24 авг 15   26 авг 15   23 сен 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -   200,00    10,62      8 сен 15    9 сен 15   23 сен 15
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                 -     7,00    11,27     19 авг 15   19 авг 15   23 сен 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                             150,00        -        -     23 сен 15   23 сен 15   24 сен 15
          Депозитный аукцион фонда ЖКХ                               1,00        -        -     23 сен 15   23 сен 15    1 окт 15
          Депозитный аукцион фонда ЖКХ                               5,00        -        -     23 сен 15   23 сен 15   28 окт 15
 24 сен   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -     3,00    13,27      9 апр 15    9 апр 15   24 сен 15
          Депозитный аукцион Казначейства РФ                        50,00        -        -     24 сен 15   25 сен 15   30 окт 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                             150,00        -        -     24 сен 15   24 сен 15   25 сен 15
 25 сен   Уплата 1/3 НДС за 2 кв 15г                                    -   400,00        -             -           -           -
          Уплата акцизов за август                                      -   101,00        -             -           -           -
          Уплата НДПИ за август                                         -   280,00        -             -           -           -
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -    30,00    10,80     20 авг 15   21 авг 15   25 сен 15
          Аукцион репо Казначейства РФ                             150,00        -        -     25 сен 15   25 сен 15   28 сен 15
 28 сен   Налог на прибыль, 3-й аванс за 3-й кв                         -   190,00        -             -           -           -
          Возврат средств ПФР с депозитов                               -    30,00    11,44     16 июл 15   17 июл 15   28 сен 15
 29 сен   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -     3,00    10,80     20 июл 15   20 июл 15   29 сен 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -     3,00    10,80     22 июл 15   23 июл 15   29 сен 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -     1,50    10,57     19 авг 15   20 авг 15   29 сен 15
 30 сен   Аукцион ОФЗ                                                   -        -        -             -           -           -
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                          -     2,62   2,1986     31 авг 15    2 сен 15   30 сен 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -   150,00    10,77     15 сен 15   16 сен 15   30 сен 15
  1 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -     5,00    10,00      7 сен 15    7 сен 15    1 окт 15
  2 окт   Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -    50,00    10,82     27 авг 15   28 авг 15    2 окт 15
  7 окт   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                 -    11,50    11,20      2 сен 15    2 сен 15    7 окт 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                          -   $0,658   2,2210      7 сен 15    9 сен 15    7 окт 15
          Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 28дн в долл.                -   $0,444   2,4543      4 сен 15    9 сен 15    7 окт 15
 14 окт   Возврат кредита ЦБР в руб. 312-П 3м                           -   600,00    11,76     13 июл 15   15 июл 15   14 окт 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                          -   $0,988   2,2067     14 сен 15   16 сен 15   14 окт 15
          Выплата 6-го купона ГСО-ППС 36008                             -        -     8,15             -           -           -
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                 -    10,00    11,57      9 сен 15    9 сен 15   14 окт 15
 16 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -     3,00    10,55     31 июл 15   31 июл 15   16 окт 15
          Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -    50,00    10,84     10 сен 15   11 сен 15   16 окт 15
 21 окт   Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29008                              -        -    15,53             -           -           -
          Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26205                              -        -     7,60             -           -           -
          Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД 25080                              -        -     7,40             -           -           -
          Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                 -     8,50    11,47     16 сен 15   16 сен 15   21 окт 15
          Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                          -     1,10   2,2080     21 сен 15   23 сен 15   21 окт 15
 22 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -     5,00    10,56      5 авг 15    5 авг 15   22 окт 15
 23 окт   Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -    50,00    10,90     17 сен 15   18 сен 15   23 окт 15
 27 окт   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -     3,00    10,35     28 авг 15   28 авг 15   27 окт 15
          Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -     5,00    10,54     17 сен 15   18 сен 15   27 окт 15
 29 окт   Выплата 14-го купона ГСО-ФПС 39004                            -        -     9,00             -           -           -
 30 окт   Совет директоров ЦБР                                          -        -        -             -           -           -
  4 ноя   Выплата 11-го купона, погашение 20 прц ОФЗ-АД 48001           -        -     5,00             -           -           -
          Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46017                             -        -     6,00             -           -           -
  9 ноя   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                          -        -        -      9 ноя 15   11 ноя 15   10 фев 16
 10 ноя   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -     5,00    10,26     11 сен 15   11 сен 15   10 ноя 15
 11 ноя   Возврат ЦБР кредита 312-П 3м в руб.                           -   748,70    11,25     10 авг 15   12 авг 15   11 ноя 15
          Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 25082                              -        -     6,00                                      
 18 ноя   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -   $0,088   2,1388     17 ноя 14   19 ноя 14   18 ноя 15
          Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД 26216                              -        -     6,70             -           -           -
 20 ноя   Выплата 17-го купона ГСО-ФПС-29002                            -        -     6,00             -           -           -
 25 ноя   Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29009                              -        -    16,40             -           -           -
  2 дек   Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46018                             -        -     6,50             -           -           -
          Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26213                              -        -     7,40             -           -           -
          Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26214                              -        -     6,40             -           -           -
  7 дек   Аукцион ЦБР 312-П 3м                                          -        -        -      7 дек 15    9 дек 15    9 мар 16
  9 дек   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3мес в руб.                     500,00    11,27      7 сен 15    9 сен 15    9 дек 15
 11 дек   Совет директоров ЦБР                                          -        -        -             -           -           -
          Доклад ЦБР по ДКП                                             -        -        -             -           -           -
 16 дек   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -    $4,83   1,1162     15 дек 14   17 дек 14   16 дек 15
          Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36001                            -        -     7,10             -           -           -
          Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26206                              -        -     7,40             -           -           -
          Выплата 6-го купона ОФЗ-ПД 26210                              -        -     6,80             -           -           -
 17 дек   Выплата 9-го купона ГСО-ППС 36004                             -        -     7,60             -           -           -
 23 дек   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -   $0,043   1,1311     22 дек 14   24 дек 14  23 дек 15г
          Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36002                            -        -     7,70             -           -           -
 30 дек   Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29010                              -        -    16,13             -           -           -
          Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 24018                              -        -    15,27             -           -           -
                                                                                                                                 
          2016 год                                                                                                               
                                                                                                                                 
 13 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -    $0,32   1,1989     12 янв 15   14 янв 15   13 янв 16
 20 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -   $0,231   1,1675     19 янв 15   21 янв 15   20 янв 16
 25 янв   Возврат ЦБР средств по аукциону 312-П 18м                     -   500,00    11,75     27 июл 15   29 июл 15   25 янв 17
 27 янв   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -   $0,248   1,1937     26 янв 15   28 янв 15   27 янв 16
 28 янв   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                          -   $0,895   1,5500     26 янв 15   28 янв 15   28 янв 16
  3 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -   $0,208   1,1534      2 фев 15    4 фев 15    3 фев 16
 10 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -   $0,654   1,1389      9 фев 15   11 фев 15   10 фев 16
 17 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -   $2,325   1,1816     16 фев 15   18 фев 15   17 фев 16
 24 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -    $5,50   1,1700     20 фев 15   25 фев 15   24 фев 16
 25 фев   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                          -    $0,92   1,4309     20 фев 15   25 фев 15   25 фев 16
  2 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -    $0,99   1,2134      2 мар 15    4 мар 15    2 мар 16
  6 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -   $0,317   1,2061      6 мар 15   11 мар 15    9 мар 16
  9 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                                      -    50,00    11,65     10 июн 15   10 июн 15    9 мар 16
          Возврат ВЭБу с депозитов                                      -    60,00    11,01     28 июл 15   28 июл 15    9 мар 16
 14 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                                      -   110,00    11,20     24 июн 15   24 июн 15   14 мар 16
 16 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -     $1,0   1,2199     16 мар 15   18 мар 15   16 мар 16
 23 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -    $1,48   1,2025     23 мар 15   25 мар 15   23 мар 16
 30 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -     $1,5   1,7210     30 мар 15    1 апр 15   30 мар 16
  6 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -     $1,0   1,8499      6 апр 15    8 апр 15    6 апр 16
 13 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -     $3,0   2,5955     13 апр 15   15 апр 15   13 апр 16
 20 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -     $1,0   2,6729     20 апр 15   22 апр 15   20 апр 16
 29 апр   Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -     $0,5   3,4093     27 апр 15   29 апр 15   27 апр 16
  4 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -     $0,3   3,4772     30 апр 15    6 май 15    4 май 16
 11 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                            -   $0,808   3,2439      8 май 15   13 май 15   11 май 16
 11 май   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                 -   150,00   9,7500     10 ноя 14   12 ноя 14   11 май 16
 
 (Елена Орехова)