ОФИЦИАЛЬНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ-UPDATE 1-Стресс-тесты ЦБ показывают рост проблем с ликвидностью у банков РФ

Вторник, 25 сентября 2012 20:36 MSD
 

(ЦБР уточнил, что речь идет не о дефиците капитала, а о проблемах с ликвидностью. Добавлены пояснения во 2 и 4 абзацах. Остальной текст без изменения)

МОСКВА, 25 сен (Рейтер) - Количество российских банков, которые могут столкнуться с дефицитом ликвидности при падении экономики и цен на нефть в экстремальном макросценарии, возросло почти в 2 раза по сравнению с началом года, показывают стресс-тесты Центробанка РФ.

Первый зампред ЦБР Алексей Симановский сообщил, что число банков, у которых могут возникнуть проблемы с ликвидностью при реализации экстремального сценария, выросло до 60 с 36.

"Усилились риски связанные с портфелем потребкредитов необеспеченных,.. риски связанные с достаточностью капитала, риски связанные с состоянием ликвидности, так как развитие кредитования идет по системе более бурными темпами, чем увеличение возможностей по ликвидности", - сказал первый зампред ЦБР Алексей Симановский журналистам во вторник.

По словам Симановского, ситуация с потенциальным дефицитом капитала на 1 июля почти не изменилась: количество банков, которые могут столкнуться с проблемами капитала при экстремальном сценарии, несколько уменьшилось до 200. Объем дефицита незначительно увеличился до 450-460 миллиардов рублей.

ЦБР проводит стресс-тесты банков раз в полгода.

На 1 января 2012 год стресс-тесты показывали дефицит капитала у 120 банков в 56 миллиардов рублей для пессимистического сценария падения экономики и цен на нефть и в 405 миллиардов рублей у 223 банков - для экстремального .

Симановский сказал, что сценарные условия стресс-тестов на 1 июля остались такими же, как на начало года.

На 1 января ЦБ оценивал устойчивость банков при 15-20-процентном падении цен на нефть по двум сценариям: пессимистическом, предполагающем замедление роста ВВП до 2 процентов, и экстремальном - при падении ВВП на 1,4 процента.   Продолжение...