АНАЛИЗ-Банки РФ представили Базель III в выгодном свете, но ЦБР пойдет на уступки

Понедельник, 3 июня 2013 15:06 MSK
 

Оксана Кобзева
    МОСКВА, 3 июн (Рейтер) - Половина российских банков из пятидесяти крупнейших
вписались в новые требования к капиталу в рамках Базеля III, сделав предварительные
расчеты в преддверии 1 октября, когда эти нормативы вступают в силу, свидетельствуют
данные, собранные Рейтер.
    Однако опрошенные банкиры считают, что Центробанк не введет новые правила в
обещанные сроки, а если и введет, то с послаблениями: слишком сильно в России банковское
лобби, не желающее терять доходы и бизнес в результате ужесточения требований к
капиталу.
    Базель III стал ответом мировых регуляторов на банковский кризис 2007-2009 годов,
когда многим банкам потребовалась помощь государства. Базельские нормы, которым следует
ЦБ, добавляют банкам промежуточные нормативы достаточности капитала, и ужесточают учет
субординированных кредитов . ЦБ предполагает сохранить
общий норматив Н1 на уровне 10 процентов и ввести дополнительные 5,6 процента для
базового капитала и 7,5 процента - для основного.
    Из топ-50 банков РФ половина к моменту публикации согласилась раскрыть свои расчеты,
которые пока доступны только ЦБ, начавшему отслеживать их с 1 мая. У большинства есть
неплохой запас над минимальными требованиями, в том числе у "дочек" иностранных банков,
чьи материнские структуры не понаслышке знают о проблемах с капиталом, которые несет им
Базель III. 
    "Мы считаем, что основной капитал (Tier 1) четырех банков из топ-20 находится ниже
минимального значения (минимальный уровень по ЦБ - 7,5 процента). По базовому капиталу
(core Tier 1, минимум 5,6 процента) все банки топ-20 проходят минимальный порог", -
говорит аналитик Moody's Евгений Тарзиманов.
    Им придется пополнять капитал за счет значительного объема субординированного долга,
а это дорогое удовольствие, и банкам придется пожертвовать своей маржой, добавляет он.
    Субординированный долг подорожал для банков в результате обременения специальными
триггерами, которые позволяют учитывать его в капитале.
    Частный Промсвязьбанк уже жаловался, что рост расходов на обслуживание
субординированных кредитов сократил его маржу.
    Большинство российских банков сможет обеспечить количественное соответствие вновь
вводимым нормативам, но они будут вынуждены замедлить темпы своего роста, соглашается
первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова, добавляя, что внедрить
продвинутые модели риска под силу только крупным банкам.
    Центробанк отказался комментировать предварительные расчеты банков РФ.
    
    НАСТРОИЛИСЬ НА ОТСРОЧКУ
    Расставаться с прибылью банкиры не хотят. Они настаивают на переносе сроков введения
Базеля III в России, жалуясь на дефицит капитала и указывая на Европу, где эти
требования приостановлены из-за технических задержек, и при опережении, по их мнению,
банки РФ проиграют в конкуренции с иностранными игроками. 
    Госбанкиры - глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей
Костин - наперебой взывают к регулятору не спешить с Базелем III во благо экономического
роста, и приравнять российские нормативы, которые немного жестче, к европейским.
    "Банки не смогут расти теми же темпами, как раньше, а соответственно, будут меньше
зарабатывать, поэтому до последнего они будут лоббировать отсрочку, чтобы иметь
возможность наращивать портфель", - говорит Тарзиманов, по словам которого, есть и
другой способ сэкономить капитал - отказаться от рисковых операций.
    "Например, можно вывести бизнес из офшоров, но это опять же приводит к сокращению
прибыли, так как доход от рисковых операций - выше", - говорит он.
    Пока ЦБ держит оборону по срокам, опасаясь критики России из-за задержки
.
    Регулятор не раз оказывался под давлением банкиров, и переносил сроки ужесточения
регулирования: с отсрочкой регулятор выводил бизнес банков из офшоров и из недвижимости,
предъявляя повышенные требования к таким операциям, и отучал их от инвесткредитов. Уже
несколько лет российский ЦБ бьется за право мотивированного суждения при оценке операций
банков, в том числе, завязанных на их собственников.
    ЦБ обещает принять окончательное решение о сроках перехода на Базель III после
оценки результатов мониторинга и ситуации в Европе.  
    Опрошенные банкиры уверены, что ЦБ и на этот раз пойдет на уступки по срокам или
смягчит требования.
    "Если ЦБР будет видеть, что проблемы испытывают крупные банки - есть такие, у
которых капитал на пределе, то ЦБ будет искать варианты переноса - он не может
пожертвовать финансовой устойчивостью, будет потихоньку переносить", - говорит
управляющий директор Экспобанка Владимир Мехряков.
    Тарзиманов считает, что ЦБ вряд ли сдвинет сроки, рискуя навредить репутации: 
    "Перенос сроков Базеля III может иметь негативные репутационные последствия для
банковской системы России, поэтому откладывание этого вопроса маловероятно. Это может
означать признание слабости системы и ее недокапитализацию".
    "Однако дискуссии с Банком России о возможной корректировке отдельных положений
продолжаются", - говорит Трофимова. 
    Требования Базель III вводятся с 2013 года в течение шести лет, и крупнейшие банки
досрочно копят капитал, чтобы следовать более жестким нормам.
    
    Ниже приведены данные по состоянию на 1 мая расчета достаточности капитала банков из
топ-50, присланные в ответ на запрос Рейтер (в процентах)
            Банки                Базовый капитал      Основной капитал    Общий капитал
                                    Н1.1(мин 5,6%)     Н1.2 (мин 7,5%)    Н1 (мин 10,0%)
 *Сбербанк                             8,67                 8,67              13,35
 ВТБ                                               не предоставлены
 Газпромбанк                           8,2                   8,2               11,3
 Россельхозбанк                                    не предоставлены
 ВТБ 24                                8,36                 8,27              10,04
 Банк Москвы                                       не предоставлены
 Альфа-банк                                        не предоставлены
 Юникредит банк                                    не предоставлены
 *Росбанк                             12,49                 8,27              12,69
 Промсвязьбанк                         7,05                 7,51              11,88
 Номос-банк                                        не предоставлены
 Райффайзенбанк                                    не предоставлены
 Транскредитбанк                       9,9                   9,8               12,6
 Уралсиб                                           не предоставлены
 Ак Барс                                           не предоставлены
 Банк Санкт-Петербург                              не предоставлены
 Русский Стандарт                                  не предоставлены
 Ситибанк                             14,15                 14,15             18,23
 Московский кредитный банк         7,2 (7,28)**          7,9 (7,88)        11,4 (15,70)
 ХКФ-банк                              9,70                 9,75              13,19
 МДМ-банк                              9,77                 9,77               12,0
 Банк Россия                                       не предоставлены
 Связь-банк                            7,35                 7,35              14,34
 Ханты-Мансийский банк                             не предоставлены
 Глобэксбанк                                       не предоставлены
 Зенит                                             не предоставлены
 Петрокоммерц                         11,50                 7,94              10,61
 Восточный Экспресс                   10,42                 9,64              12,05
 Нордеа банк                          13,43                 13,09             16,84
 Возрождение                           9,5                   9,1               11,7
 ИНГ банк                             20,55                 20,55             21,21
 Открытие                                          не предоставлены
 МИнБ                                              не предоставлены
 Траст                                             не предоставлены
 Бинбанк                               7,54                 7,54               10,9
 Дойче банк                           15,52                 15,52             17,81
 УБРиР                                             не предоставлены
 МТС-банк                             13,09                 8,60              13,55
 ОТП-Банк                             13,75                 13,23             13,95
 СМП-банк                                          не предоставлены
 Внешпромбанк                                      не предоставлены
 Новикомбанк                                       не предоставлены
 СКБ-банк                              8,7                   8,6               12,2
 Транскапиталбанк                      8,28                 8,31              11,91
 Кредит Европа Банк                    8,37                 7,98              13,94
 Инвестторгбанк                                    не предоставлены
 МСП-банк                                          не предоставлены
 Абсолют-банк                          16,9                 16,7               17,4
 Росевробанк                           8,55                 8,55              11,27
 РГС-банк                                          не предоставлены
 
    * Данные источников, знакомых с расчетами
    **В скобках приведены данные МКБ на 24 мая
    

 (Редактор Дмитрий Антонов)