ЦБР прописал банкам стресс-тесты для оценки достаточности капитала

Пятница, 27 марта 2015 15:25 MSK
 

МОСКВА, 27 мар (Рейтер) - Российский Центробанк разработал процедуру обязательного стресс-тестирования банков при оценке достаточности капитала для покрытия рисков в рамках требований Базеля II.

ЦБ требует от банков с активами от 500 миллиардов рублей создания системы управления рисками и капиталом до 31 декабря 2015 года на индивидуальной основе, еще через год - для банковских групп. Сроки для остальных банков сдвинуты на один год.

Банки с активами от 500 миллиардов рублей или те, кто использует отличные от установленных ЦБ методики оценки значимых рисков и общей потребности в капитале, должны использовать методику стресс-тестирования на основе исторических и гипотетических событий (сценарный анализ), а также анализ чувствительности к изменению факторов риска, говорится в проекте указания ЦБ (bit.ly/1CsUKZX).

Банки с меньшей величиной активов при стресс-тестировании вправе ограничиться анализом чувствительности по отношению к кредитному, процентному рискам и риску концентрации.

По требованию ЦБ, сценарии стресс-тестирования должно охватывать все значимые для банка или группы риски и направления деятельности, учитывать события, которые могут причинить максимальный ущерб или повлечь потерю деловой репутации.

В июле прошлого года ЦБР отводил системно значимым банкам для подготовки внутренних процедур оценки достаточности капитала и рисков срок до конца 2015 года, остальным давал время до конца 2016 года.

(Оксана Кобзева)