BONDS-Новости долгового и денежного рынков РФ

Четверг, 15 ноября 2012 12:34 MSK
 

КОДЫ В ТЕРМИНАЛЕ РЕЙТЕР:
 Новости долгового рынка                   Торги госбумагами              
                                           РФ                 
                                                              
 Календарь аукционов                       Торги облигациями               
 госдолга за пределами РФ                  субъектов РФ       
 Анонсы мероприятий в мире                 Заседания мировых             
                                           ЦБ                            
                                                                        
 Макроэкономическая                        Торги корп.                     
 статистика в мире и РФ                    облигациями        
 Календарь денежного рынка                 Торги суверенными                 
 РФ                                        еврооблигациями    
 Календарь ОФЗ-ОБР                         Торги корп.                      
                                           еврооблигациями                  
 Календарь корпоpaтивных                   Общая информация                 
 облигаций                                 о евробондах       
 Календарь субфедеральных                  Кривые                        
 займов                                    доходностей        
 Главные новости                           Ставки NDF                   
                                                                         
 Мировая экономика                         Ставки IRS                 
 Центральные банки мира                    Информация о                      
                                           денежном рынке РФ  
 Emerging Markets                          Информация о              
                                           глоб. рынке долга  
 
    Ниже представлены данные по ситуации на локальном и мировом рынках, новости
долгового и денежного рынков, опубликованные в Рейтер и других информационных
лентах в течение сегодняшнего дня и накануне, рекомендации аналитиков крупных
банков и инвесткомпаний в РФ. 
    
    РЫНОК: Динамика российских евробондов будет определяться внешним фоном, в
случае появления новых негативных сигналов российские бумаги продолжат терять в
цене, а на внутренний долговой рынок продолжат оказывать давление нехватка
рублевой ликвидности и негативный внешний фон, поэтому котировки займов
продолжат дрейфовать в боковике, пишут аналитики Велес Капитала.

    СТАВКИ: Инфляция в России вошла в привычное русло и, согласно прогнозу
Центробанка, продолжит до конца года прибавлять по 0,1 процента в неделю;
внимание экономистов теперь приковано к рискам замедления экономического роста,
нарастание которых говорит о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной
политики.
    Вопрос о повышении ставок Банком России уже не будет ставиться в этом году,
и регулятор займет выжидательную позицию вплоть до февральского заседания, пишут
аналитики Газпромбанка.
    
    Центральный банк РФ может привязать долгосрочные операции рефинансирования к
минимальной ставке аукционного репо, которая определяется советом директоров,
для того, чтобы повысить эффективность управления процентными ставками
.
    
    Репо ЦБР на 1 дн: в ходе 1-й сессии размещено 240 миллиардов рублей по
средневзвешенной ставке 5,64 процента годовых. Ставка отсечения составила
5,50процента годовых, лимит предоставления средств - 270 миллиардов рублей
. 

    Ставка MosPrime overnight - 6,52 процента, на 3 мес. - 7,39 процента, в
предыдущий торговый день - 6,39 и 7,38 процента.

    Ставки рублевых кредитов overnight выросли до 6,37-6,88 процента годовых
. 
    
   Совокупный объем средств на корсчетах и депозитах банков в ЦБ - 849,5
миллиарда рублей (741,2 и 108,3 миллиарда), накануне - 838,7 миллиарда рублей
(732,5 и 106,2 миллиарда).
    
    Президент РФ Владимир Путин поддержал сокращение обязательных отчислений в
накопительную часть пенсии, несмотря на возражения экспертов, финансистов и
части министров, но дал отсрочку до 2014 года.

    РУБЛЬ: Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на
торгах ММВБ к 12.34 МСК находятся на уровне 35,61, доллар в секции расчетами
"завтра"  снизился на -0,01% до 31,68.
    
    Рубль стабилен на валютных торгах утром четверга - негативные тенденции
бегства от риска могут компенсироваться продажами экспортной выручки под
предстоящие крупные налоги, а также подорожавшей нефтью на фоне обострения
ближневосточного конфликта.
    
    Банк России провел 13 ноября провел первую валютную интервенцию с начала
месяца, продав чуть более $15 миллионов расчетами "завтра" и выручив за них 0,49
миллиарда рублей.
    
    Нештатная ситуация на валютном рынке Московской биржи в среду продлилась 2
часа 32 минуты: в 15.58 МСК биржа приостановила торги из-за программной ошибки,
технический перерыв продлился до 18.30 МСК, торги возобновились в 18.40 МСК
.

    ПЛАНЫ, ПАРАМЕТРЫ, РЕГУЛИРОВАНИЕ:  Ютэйр завершила сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 9-й и 10-й серии совокупным объемом 3,0 миллиарда
рублей, сроком обращения 3 года и офертой через 1 год, ставка 1-го купона
определена в размере 11,75 процента годовых .
    
    Минфин Республики Коми доразместил 14 ноября облигации серии 32010, в объеме
0,95 миллиарда рублей по цене 100,1 процента от номинала, с доходностью 9,44
процента годовых.
    
    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ: Основатель инвестиционной группы Ренессанс Стивен
Дженнингс покидает Ренессанс Капитал, оставляет инвестбанк и розничный бизнес
группе Онэксим Михаила Прохорова и сохранит за собой лишь управление активами и
бизнес в Африке.
    Еврооблигации инвестбанка RENOTE16 отреагировали ростом котировок до 84-89
процентов против уровней 80–82 процента накануне, короткие евробонды RCCF13 в
цене не изменились. Рост RENOTE16 представляется пока излишним, а с
фундаментальной точки зрения важнее следить за действиями нового руководства
организации, пишут аналитики Газпромбанка. Проспект RCCF13 содержит пут-опцион в
случае смены акционеров - по цене 101 процента от номинала, но бумага приносит
инвесторам купон в 13 процентов годовых, а реинвестировать полученные от
пут-опциона средства под сопоставимую ставку в нынешних условиях будет очень
непросто: аналитики ГПБ считают, что большая часть инвесторов пожелает дождаться
погашения инструмента в апреле 2013 года.
    Аналитики УРалсиба отмечают, что RCCF13 традиционно не отличался
ликвидностью, ранее частично выкупался с рынка, а так как является коротким, а
срок закрытия сделки неизвестен, инвесторы могут не реализовать свое право на
досрочное погашение. Они рекомендуют к покупке короткие рублевые выпуски
РенКап-БО-02, -03, а немногочисленным RCCF16 с пут-опционом в апреле 2014 года -
сохранять позиции в бумаге.
    
    ФСК сократила чистую прибыль без учета неденежных статей в первом полугодии
в 1,6 раза на фоне заморозки тарифов.
    
    Северсталь в 3-м квартале года более чем вдвое увеличила чистую прибыль по
сравнению со вторым кварталом - до $329 миллионов.

    Мегафон определил диапазон цены акции и GDR в ходе IPO в $20-25, что
позволяет компании привлечь минимум $1,691 миллиарда до исполнения опциона на
переподписку.
    
    Еврохим получил за девять месяцев 24,6 миллиарда рублей чистой прибыли по
МСФО, увеличив этот показатель на один процент в годовом исчислении
.
    
    МОЭСК сообщила, что ее чистая прибыль в третьем квартале выросла на 19,2
процента относительно прошлогодних результатов до 15,65 миллиарда рублей.
    
    Газпром намерен приступить в январе к разработке проекта расширения недавно
построенного экспортного коридора Северный поток.
    
    Eвраз обратился к держателям еврооблигаций EVRAZ15 с предложением отменить
действующий по выпуску ковенант, ограничивающий долговую нагрузку компании
уровнем 3.5х.
    "Мы ожидаем, что предложение будет принято, и не видим серьезной угрозы
кредитоспособности EVRAZ. Котировки EVRAZ 15 вчера не отреагировали на новость,
однако выпуск заметно просел в ходе недавней распродажи, что повышает его
привлекательность.. что по мере улучшения рыночной конъюнктуры еврооблигации
EVRAZ 15 будут демонстрировать динамику лучше рынка", - пишут аналитики БКС.
    
    ВНЕШНИЕ РЫНКИ: Многие регуляторы ФРС пришли к выводу в октябре, что
Центробанку понадобится увеличить скупку активов в 2013 году, чтобы восполнить
нехватку средств, когда завершится "Операция твист", свидетельствует протокол
заседания ФРС 24-25 октября. 
    "Мы полагаем, что на заседании 11-12 декабря ФРС объявит о новом этапе
выкупа UST с рынка, в дополнение к выкупаемым MBS, однако введение правил ДКП на
том же заседании видится нам не столь очевидным", - пишут аналитики ГПБ.
    
    Экономика Германии в 3-м выросла на 0,2 процента по сравнению с предыдущим
кварталом.

    Франция продемонстрировала неожиданный рост экономики на 0,2 процента в
третьем квартале 2012 года благодаря увеличению потребления и расширению
производственной активности.

    Мировой спрос на золото снизился на 11 процентов в третьем квартале по
сравнению с прошлым годом из-за сокращения спроса в Китае.

    Компартия Китая представила новое руководство, которое будет управлять
второй по величине экономикой мира ближайшие пять лет: во главе партии встал Си
Цзиньпин, сменивший на этом посту уходящего председателя КНР Ху Цзиньтао
.
    
    Израиль уничтожил командующего боевым крылом палестинского исламистского
движения ХАМАС Ахмеда Аль-Джаабари, нанеся по Сектору Газа массированный
авиаудар и поставив нестабильный регион перед угрозой новой войны
.

 (Елена Орехова)