BONDS-Новости долгового и денежного рынков РФ

Вторник, 4 декабря 2012 13:45 MSK
 

КОДЫ В ТЕРМИНАЛЕ РЕЙТЕР:
 Новости долгового рынка                   Торги госбумагами              
                                           РФ                 
                                                              
 Календарь аукционов                       Торги облигациями               
 госдолга за пределами РФ                  субъектов РФ       
 Анонсы мероприятий в мире                 Заседания мировых             
                                           ЦБ                            
                                                                        
 Макроэкономическая                        Торги корп.                     
 статистика в мире и РФ                    облигациями        
 Календарь денежного рынка                 Торги суверенными                 
 РФ                                        еврооблигациями    
 Календарь ОФЗ-ОБР                         Торги корп.                      
                                           еврооблигациями                  
 Календарь корпоpaтивных                   Общая информация                 
 облигаций                                 о евробондах       
 Календарь субфедеральных                  Кривые                        
 займов                                    доходностей        
 Главные новости                           Ставки NDF                   
                                                                         
 Мировая экономика                         Ставки IRS                 
 Центральные банки мира                    Информация о                      
                                           денежном рынке РФ  
 Emerging Markets                          Информация о              
                                           глоб. рынке долга  
 
    Ниже представлены данные по ситуации на локальном и мировом рынках, новости
долгового и денежного рынков, опубликованные в Рейтер и других информационных
лентах в течение сегодняшнего дня и накануне, рекомендации аналитиков крупных
банков и инвесткомпаний в РФ. 
    
    ГОСДОЛГ: Министерство финансов РФ размещение ОФЗ-ПД 26207 в интервале
доходности от 6,95 до 7,00 процента годовых.
    "Мы ожидаем, что на предстоящем в среду аукционе инвесторы выкупят
оставшийся объем 15-летних ОФЗ, что откроет возможность для появления на рынке
новых on-the-run выпусков в длинном участке кривой. Мы ожидаем, что бумаги будут
размещены с доходностью, близкой к 7,0 процентам, а в ближайшие недели оценка
актива на вторичном рынке сформируется в рамках 6,8–7,0 процента годовых", -
пишут аналитики Sberbank CIB.

    Резервный фонд РФ на 1 декабря 2012 года составил 1,907 триллиона рублей,
что эквивалентно $61,40 миллиарда.

    СТАВКИ: ЦБР начал публиковать на своем сайте еженедельный прогноз факторов
формирования ликвидности банковского сектора: Банк России раскрыл карты и
объяснил, как мог, откуда берутся лимиты по его операциям, при этом горизонт
прогнозирования ликвидности указывает, что недельное репо станет ключевым
инструментом регулятора.
    В соответствии с прогнозом, за неделю с 5 по 11 декабря ликвидность банков
сократится за счет уменьшения наличности в обращении на 75 миллиардов рублей и
операций ЦБ РФ на 1,565 триллиона рублей, пополнится - за счет бюджетных средств
на 268 миллиардов рублей.
    
    Репо ЦБР на 1 дн: в ходе 1-й сессии размещено 391 миллиарда рублей по
средневзвешенной ставке 5,61 процента годовых, спрос - 575 миллиарда, ставка
отсечения составила 5,60 процента годовых.
    Репо ЦБР на 7 дн: размещено 1,08 триллиона рублей по средневзвешенной ставке
5,57 процента годовых, ставка отсечения составила 5,50 процента годовых. 

    Ставка MosPrime overnight - 6,63 процента, на 3 мес. - 7,50 процента, в
предыдущий торговый день - 6,49 и 7,45 процента.

    Ставки рублевых кредитов overnight выросли до 6,60-7,10 процента годовых
. 
    Приток бюджетных средств остается довольно скудным, а повышенные ставки
overnight и ослабление рубля вызвали рост ставок на ближнем конце кривой:
месячная ставки NDF вчера выросли до 6,37 процента, трехмесячная - до 6,2
процента, пишут аналитики ВТБ Капитала, рекомендуя получать двухмесячную ставку
NDF на уровне 6,29 процента, поскольку в январе ставки свопов overnight скорее
всего, снизятся:
    "Мы также полагаем, что запуск операций трехстороннего репо в начале 2013
года может способствовать снижению краткосрочных ставок NDF, так как это
позволит банкам более эффективно управлять портфелем обеспечительных активов в
ЦБ РФ, что, в свою очередь, должно увеличить спрос на более долгосрочные
инструменты рефинансирования". 
    
   Совокупный объем средств на корсчетах и депозитах банков в ЦБ - 897,0
миллиарда рублей (793,7 и 103,3 миллиарда), накануне - 963,0 миллиарда рублей
(824,7 и 138,3 миллиарда). 
    
    РУБЛЬ: Рубль торгуется в минусе на биржевой сессии вторника, отражая
локальный сезонный спрос на валюту, не перекрываемый продажами экспортной
выручки, снизившимися по завершении налогового периода.
    Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на торгах
ММВБ к 14.45 МСК находятся на уровне 35,18, доллар в секции расчетами "завтра"
 вырос на 0,05% до 30,90.
        
    Московская биржа планирует с 10 декабря 2012 года открыть доступ на валютный
рынок некредитных организаций - резидентов РФ.
    
    Московская биржа в январе продлевает время валютных торгов инструментами ТОМ
и заключения сделок "длинный своп" до 23.50 МСК с нынешних 19.00 МСК, при этом
время расчета центрального курса остается без изменений (18.30-19.00 МСК)
.
    
    Банк России 30 ноября не проводил валютных интервенций на внутреннем рынке
.
    
    ЭМИССИИ: Еврохим планирует пятилетние евробонды в долларах США
.
    
    ФСК размещает рублевые евробонды сроком обращения 6,25 лет индикативного
объема, ориентируя инвесторов на доходность около 8,625 процента
.   
    
    Совокупный объем предложения корпоративного долга, как новых выпусков, так и
предлагаемых в ходе вторичного размещения, составляет 36,4 миллиарда рублей, по
оценке Рейтер.
    МКБ собирает с 3 по 7 декабря заявки на субординированные облигации серии 11
объемом 3,0 миллиарда рублей, ориентируя на купон до погашения 12,25–13,25
процента годовых, а банк Восточный - серии БО-10 на 3,0 миллиарда рублей и
купоном до оферты через 2 года 12,00–12,50 процента годовых.
    Факторы, сдерживающие спрос определенных категорий инвесторов в
субординированные инструменты - длинный срок, с большой долей вероятности -
низкая ликвидность и закрытие доступа для физических лиц, а новая бумага
Восточного экспресса может быть интересна широкому кругу инвесторов, пишут
аналитики Газпромбанка, полагая, что банку по силам ниже заявленного диапазона
доходности, вплоть до отметки 11,6 процента годовых, при условии нормальной
конъюнктуры.
        
    Комитет финансов Санкт-Петербурга сузил диапазон ставок купонного дохода
облигаций до 8,00-8,40 процента годовых.
    
    АИЖК завершило сбор заявок на облигаций 24-й серии объемом 6,0 миллиарда
рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года и установило ставку
купона в размере 8,25 процента годовых, спрос составил 17
миллиардов рублей.

    РЖД размещает на вторичном рынке облигации 12-й серии в объеме 14,51
миллиарда рублей по цене 100,75 процента от номинала, спрос инвесторов был
двукратным.
    
    НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ: Уралкалий в ответ на падение мирового спроса хочет вдвое
сократить производство в период с декабря 2012 по апрель 2013 года, но
рассчитывает наверстать упущенное после майского оживления рынков
.
    
    Газпром ждет показателя долг/EBITDA в 12 году на уровне 0,9.
    
    Русал и Интеррос подтверждают завершение корпоративного конфликта вокруг
Норникеля, Millhouse Романа Абрамовича сможет голосовать 22 процентами
Норникеля.

    Промсвязьбанк за девять месяцев увеличил чистую прибыль почти в три раза до
5,88 миллиарда рублей благодаря росту доходов от кредитования и сокращению
отчислений в резервы под проблемные кредиты.
    
    Алроса сократила в 3-м квартале чистую прибыль на 7 процентов вслед за
снижением цен на алмазы и падением спроса.

    ИнтерРАО достиг предварительной договоренности о покупке электростанции в
Турции и рассчитывает закрыть сделку до конца текущего года.
    
    ВТБ предоставит до конца 2012 года Томской области кредиты на общую сумму
2,07 миллиарда рублей, Омской области - на 3,52 миллиарда рублей, на
финансирование первоочередных статей расходов бюджета. 
    
    Отправленное накануне в отставку правительство Украины предложило Верховной
Раде утвердить госбюджет 2013 года с дефицитом 3,2 процента ВВП, по сравнению с
2,6 процента в 2012 году.

    Украинский холдинг Метинвест привлек предэкспортное финансирование на сумму
$300 миллионов.
    
    Сбербанк и TurkEximbank договорились о финансировании товарных потоков из
Турции в Россию и другие страны присутствия российского госбанка на сумму до $1
миллиарда в течение трех лет.
    
    МКБ привлек синдицированный кредит на $308 миллионов для финансирования
торговых операций.
    
    ТГК-1 снизила чистую прибыль за девять месяцев текущего года на 8 процентов
до 3,384 миллиарда рублей.
        
    Автоваз увеличил продажи автомобилей Lada в РФ в ноябре 2012 года на 7,3
процента до 45.107.
    
    ВНЕШНИЕ РЫНКИ: Представители руководства ФРС, судя по всему, удовлетворены
влиянием, которое оказали их последние монетарные стимулы, однако пока не могут
договориться о том, каким образом продолжать скупку облигаций.
    
    PPI в зоне евро в октябре вырос на 0,1 процента в месячном исчислении и
увеличился на 2,6 процента - в годовом.
    
    Рост экономики Великобритании в ближайшие два года будет слабее, чем
предполагалось, из-за глобального замедления и жестких мер экономии внутри
страны.
    
    Испания в понедельник официально попросила Европу предоставить ей средства в
размере 39,5 миллиарда евро ($51,4 миллиарда), необходимые для рекапитализации
банковского сектора.

 (Елена Орехова)