Мосбиржа запустит индекс волатильности на пару доллар/рубль

Вторник, 31 марта 2015 12:58 MSD
 

МОСКВА, 31 мар (Рейтер) - Московская биржа планирует рассчитывать индекс волатильности на валютную пару доллар/рубль, и обсуждает с игроками возможность запуска поставочных валютных деривативов, сообщили Рейтер два участника рынка.

Вопрос рассматривался на последнем валютном комитете биржи, где представители площадки предложили клиентам индекс волатильности для мониторинга состояния опционного рынка.

"Не с точки зрения, чтобы этим индексом торговать, а с точки зрения информации", - сказал один из участников валютного комитета.

По мнению биржи, этот индекс может использоваться для разработки параметров системы управления рисками.

Биржа предлагала индекс вмененной волатильности, но возникло альтернативное предложение со стороны участников валютного комитета:

"Считать не вмененный, а реализованный индекс волатильности, на реализованную волатильность, им можно будет торговать и хеджировать портфель опционов", - сказал участник комитета.

Биржа пока не прокомментировала эту информацию.

Участники рынка говорят, что вопрос приостановки торгов на валютном рынке также обсуждался на комитете в свете последней инициативы Центрального банка.

ЦБР говорил, что только изучает возможность введения дискретных аукционов на валютном рынке при скачках курса; в свою очередь замминистра финансов РФ Алексей Моисеев назвал "неправильной" идею ограничения или приостановки валютных торгов на бирже, поскольку это может привести к потере доверия граждан к российскому рублю.   Продолжение...