ЦБР начал публикацию нового индикатора денежного рынка NFEA FX Swap Rate

Четверг, 22 апреля 2010 16:21 MSD
 

МОСКВА, 22 апр (Рейтер) - Банк России совместно с Национальной валютной ассоциацией и Тhomson Reuters начали публикацию нового индикатора денежного рынка - NFEA FX Swap Rate - индикативной премии по операциям своп на российском рынке NFEAFIX1.

С помощью показателя банки смогут переоценивать свои позиции по форвардным контрактам и учитывать их в балансах.

НВА формирует NFEA SWAP Rate на основе котировок премий по операциям своп доллар-рубль и евро-рубль с расчетами tomorrow, объявляемых ведущими участниками российского финансового рынка.

На сегодняшний день в формировании ставки участвуют Ситибанк, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, Металлинвестбанк, Morgan Stanley, Raiffeisenbank, Royal Bank of Scotland, Сбербанк, Юникредитбанк, ВТБ.

НВА отбирает банки в зависимости от их репутации, объема операций, опыта и кредитоспособности.

Расчетным партнером НВА является компания Тhomson Reuters. Банки вводят свои котировки для расчета NFEA SWAP Rate в информационный терминал Thomson Reuters между 11.45 и 12.15 МСК. Thomson Reuters публикует NFEA SWAP Rate и индивидуальные котировки банков в 12.30 МСК каждый рабочий день.

Индикативная ставка NFEA SWAP Rate рассчитывается на срок 1, 2 недели, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца, 3, 4 и 5 лет.

Банк России рассчитывает, что банки будут пользоваться подобным фиксингом для переоценки своих позиций по операциям своп.

Антон Плетенев из Райффайзенбанка положительно оценивает новый проект:   Продолжение...