КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, ОФЗ, ликвидность банковского сектора во II кв 17г

Пятница, 26 мая 2017 9:30 MSK
 

    МОСКВА, 26 мая (Рейтер) - В первой таблице приводится календарь событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России, составленный на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. Отток средств из-за налоговых платежей
приводится на основании максимальной оценки опроса аналитиков. Параметры аукционов в валюте (репо, депозитных) приводятся в
миллиардах долларов, лимит еще не состоявшегося аукциона указывается в графе "Приток". Во второй таблице приводятся данные,
характеризующие состояние ликвидности банковского сектора, на основании статистики Банка России и оценок Рейтер.

    Таблица 1.
   Дата    Событие                                                             Приток    Отток  Ставка    Аукцион   Предост.   Погашение
                                                                             млрд р/$   млрд р     прц                                  
                                                                                                                                        
  26 май   Депозитный аукцион Казначейства РФ                                  100,00        -       -  26 май 17  26 май 17   19 июл 17
           Аукцион репо Казначейства РФ 1дн                                    300,00        -       -  26 май 17  26 май 17   29 май 17
           Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 1дн                                  -    18,10    8,76  25 май 17  25 май 17   26 май 17
           Исп. 1-й части репо Казначейства 7дн                                 49,60        -    8,77  25 май 17  26 май 17    2 июн 17
           Исп. 2-й части репо Казначейства 7дн                                     -   145,60    8,78  18 май 17  19 май 17   26 май 17
  29 май   Налог на прибыль, 2-й аванс за 2-й кв 17г                                -   280,00       -          -          -           -
           Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                                            -        -       -  29 май 17  31 май 17   28 июн 17
  30 май   Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                             -        -       -  30 май 17  31 май 17    7 июн 17
           Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                               -        -       -  30 май 17  31 май 17    7 июн 17
           Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 7дн                                  -   115,50       -  22 май 17  23 май 17   30 май 17
  31 май   Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $0,4  2,9980  28 апр 17   3 май 17   31 май 17
           Исп. 2-й части депозитного аукциона ЦБР 7дн                         490,00        -    9,11  23 май 17  24 май 17   31 май 17
           Выплата 49-го купона ОФЗ-АД 46018                                     1,99        -       -          -          -           -
           Выплата 8-го купона ОФЗ-ПД 26214                                      5,43        -       -          -          -           -
  2 июн    Исп. 2-й части репо Казначейства 7дн                                     -    49,60    8,77  25 май 17  26 май 17    2 июн 17
  5 июн    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                                            -        -       -   5 июн 17   7 июн 17    5 июл 17
  6 июн    Завершение периода усреднения ОР за апрель 17г                           -        -       -          -          -           -
           Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                             -        -       -   6 июн 17   7 июн 17   14 июн 17
           Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                               -        -       -   6 июн 17   7 июн 17   14 июн 17
  7 июн    Начало периода усреднения ОР за май 17г                                  -        -       -          -          -           -
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                           $0,9  2,9980   4 май 17  10 май 17    7 июн 17
           Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
  8 июн    Изъятие Казначейством РФ с депозитов 35дн                                -    30,00    8,75  23 май 17  24 май 17   28 июн 17
  9 июн    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                                            -        -       -   9 июн 17  14 июн 17   12 июл 17
  13 июн   Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                             -        -       -  13 июн 17  14 июн 17   21 июн 17
           Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                               -        -       -  13 июн 17  14 июн 17   21 июн 17
  14 июн   Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $1,9  2,9990  15 май 17  17 май 17   14 июн 17
           Изъятие Казначейству РФ c депозитов 35дн                                 -    81,00    8,75  10 май 17  10 май 17   14 июн 17
  15 май   Страховые взносы в фонды за май                                          -        -       -          -          -           -
  16 июн   Совет директоров ЦБР, доклад по ДКП, пресс-конф.                         -        -       -          -          -           -
  19 июн   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                                            -        -       -  19 июн 17  21 июн 17   19 июл 17
  20 июн   Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                             -        -       -  20 июн 17  21 июн 17   28 июн 17
           Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                               -        -       -  20 июн 17  21 июн 17   28 июн 17
  21 июн   Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $0,1  3,0172  22 май 17  24 май 17   21 июн 17
  26 июн   Уплата 1/3 НДС за 1 кв 17г                                               -        -       -          -          -           -
           Уплата НДПИ за май                                                       -        -       -          -          -           -
           Уплата акцизов за май                                                    -        -       -          -          -           -
           Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                                            -        -       -  26 июн 17  28 июн 17   26 июл 17
           Изъятие ПФР с депозитов 87дн                                             -    30,00  9,7900  30 мар 17  31 мар 17   26 июн 17
           Изъятие ПФР с депозитов 81дн                                             -    27,00  9,6800   5 апр 17   6 апр 17   26 июн 17
  27 июн   Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                             -        -       -  27 июн 17  28 июн 17    5 июл 17
           Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                               -        -       -  27 июн 17  28 июн 17    5 июл 17
  28 июн   Налог на прибыль, 3-й аванс за 2-й кв 17г                                -        -       -          -          -           -
           Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
 
    Таблица 2.
                                                                                                  25 май 17      24 май 17      23 май 17
 Остатки на корсчетах кредитных организаций в Банке России, млрд р                                  2162,40        2006,70        1874,10
 Депозиты банков в Банке России, млрд р                                                              637,30         837,00         797,46
                                                                                                                                         
 Задолженность по инструментам Банка России                                                       25 май 17      24 май 17      23 май 17
                                               Операции репо по фиксированной ставке, млрд р          58,32          59,31          59,20
                                               Требования по операциям репо в валюте, млрд $           3,31           3,21           3,21
                                              Задолженность по сделкам валютный своп, млрд р           0,00           0,00           0,00
                                 Задолженность по обеспеченным кредитам Банка России, млрд р         319,34         318,93         318,88
                                                                                                                                         
 Управление остатками на едином счете федерального бюджета (данные Казначейства РФ)               24 май 17      23 май 17      22 май 17
                          Остаток к возврату Казначейству РФ по банковским депозитам, млрд р         377,33         362,33         362,33
                                Остаток к возврату Казначейству РФ по договорам репо, млрд р         277,00         274,80         173,08
                                               Остаток к возврату бюджетных кредитов, млрд р          99,38         109,22         111,93
                                                                                                                                         
 Факторы формирования ликвидности банковского сектора (данные Банка России)                       24 май 17      23 май 17      22 май 17
                                     Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России)          17,90          29,50          45,20
                  Изм. остатков на счетах расшир. прав-ва (с интервенц. в пользу Минфина РФ)   -62,6 (0,40)   142,5 (0,40)    14,9 (0,40)
                                 Регулирование Банком России обязательных резервов банков              0,00           0,00           0,00
                                                 Интервенции Банка России на валютном рынке            0,00           0,00           0,00
                               Нетто-объем операций Банка России с банками (без интервенций)         200,30         -39,40          -7,50
                                                                                                                                         
 Прогноз факторов формирования ликвидности (данные Банка России)                                  23 май 17      16 май 17       5 май 17
                              Изменение объема наличных денег в обращении (вне Банка России)          81,00         -39,00         -49,00
                            Изменение остатков средств на счетах расшир. правительства в ЦБР        -291,00        -101,00         195,00
                               Регулирование ЦБР обязательных резервов кредитных организаций           0,00           0,00           0,00
                            Сальдо операций ЦБР по предоставлению/абсорбированию ликвидности         621,00         372,00         191,00
 
 (Елена Орехова)