КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, ОФЗ, ликвидность банковского сектора в феврале-марте 17г

Среда, 22 февраля 2017 11:54 MSK
 

    МОСКВА, 22 фев (Рейтер) -    В первой таблице приводится календарь событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России, составленный на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. Оценки оттока из-за
налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, приведена максимальная оценка. Параметры аукционов
в валюте (репо, депозитных) приводятся в миллиардах долларов, лимит аукциона указывается в графе "Приток".
    Во второй таблице приводятся данные, характеризующие состояние ликвидности банковского сектора, на основании статистики
Банка России и оценок Рейтер.
   
    Таблица 1.
  Дата   Событие                                                     Приток   Отток  Ставка    Аукцион   Предост.   Погашение
                                                                   млрд р/$  млрд р     прц                                  
                                                                                                                             
 22 фев  Аукцион ОФЗ 26218                                                -   10,00       -          -          -           -
         Аукцион ОФЗ 26220                                                -   20,00       -          -          -           -
         Зачисление валюты на счета Казначейства РФ                   6,281       -       -  21 фев 17  22 фев 17           -
         Внесение Казначейству РФ на депозиты в рублях 35дн           50,00       -    9,80  21 фев 17  22 фев 17   29 мар 17
         Аукцион репо Казначейства РФ 5дн                            300,00       -       -  22 фев 17  22 фев 17   27 фев 17
         Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 1дн                          -   24,23    9,54  21 фев 17  21 фев 17   22 фев 17
         Исп. 1-й части депозитного аукциона ЦБР 7дн                      -  440,00    9,90  21 фев 17  22 фев 17    1 мар 17
         Исп. 2-й части депозитного аукциона ЦБР 7дн                 870,00       -    9,96  14 фев 17  15 фев 17   22 фев 17
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                               -   $0,01  4,1420  19 фев 16  24 фев 16   22 фев 17
         Исп. 2-й части репо ЦБР 28дн в долл.                             -    $3,0  2,7955  23 янв 17  25 янв 17   22 фев 17
         Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД 26215                              8,73       -       -          -          -           -
         Выплата 4-го купона ОФЗ-ИН 52001                              2,06       -       -          -          -           -
         Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД 26217                             10,85       -       -          -          -           -
 27 фев  Зачисление валюты на счета Казначейства РФ                   6,281       -       -  22 фев 17  27 фев 17           -
         Уплата 1/3 НДС за 4 кв 16г                                       -  160,00       -          -          -           -
         Уплата НДПИ за январь                                            -  368,00       -          -          -           -
         Уплата акцизов за январь                                         -   90,00       -          -          -           -
 28 фев  Налог на прибыль, 2-й аванс за 1-й кв 17г                        -  130,00       -          -          -           -
         Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 7дн                          -    6,50    9,56  20 фев 17  21 фев 17   28 фев 17
         Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 11дн                         -  258,35  9,6100  16 фев 17  17 фев 17   28 фев 17
         Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 21дн                         -  112,95    9,66   6 фев 17   7 фев 17   28 фев 17
         Зачисление валюты на счета Казначейства РФ                   6,281       -       -  27 фев 17  28 фев 17           -
 1 мар   Аукцион ОФЗ                                                      -       -       -          -          -           -
         Исп. 2-й части депозитного аукциона ЦБР 7дн                 440,00       -    9,90  21 фев 17  22 фев 17    1 мар 17
         Зачисление валюты на счета Казначейства РФ                   6,281       -       -  28 фев 17   1 мар 17           -
 2 мар   Зачисление валюты на счета Казначейства РФ                   6,281       -       -   1 мар 17   2 мар 17           -
 3 мар   Зачисление валюты на счета Казначейства РФ                   6,281       -       -   2 мар 17   3 мар 17           -
 6 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                                         -   30,00   10,73  19 май 16  19 май 16    6 мар 17
         Зачисление валюты на счета Казначейства РФ                   6,281       -       -   3 мар 17   6 мар 17           -
         Возврат ВЭБу с депозитов                                         -  110,60    9,67  20 окт 16  20 окт 16    6 мар 17
 7 мар   Завершение периода усреднения ОР за январь 17г                   -       -       -          -          -           -
         Зачисление валюты на счета Казначейства РФ                   6,281       -       -   6 мар 17   7 мар 17           -
 8 мар   Начало периода усреднения ОР за февраль 17г                      -       -       -          -          -           -
         Исп. 2-й части репо ЦБР 28дн в долл.                             -   $1,11  2,8211   6 фев 17   8 фев 17    8 мар 17
 9 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                                         -  100,00   10,75  15 апр 16  15 апр 16    9 мар 17
 15 мар  Аукцион ОФЗ                                                      -       -       -          -          -           -
 22 мар  Аукцион ОФЗ                                                      -       -       -          -          -           -
 24 мар  Совет директоров ЦБР, доклад по ДКП, пресс-конф.                 -       -       -          -          -           -
 27 мар  Возврат средств ПФР с депозитов 66дн                             -   30,40   10,04  19 янв 17  20 янв 17   27 мар 17
 29 мар  Аукцион ОФЗ                                                      -       -       -          -          -           -
         Возврат Казначейством РФ с депозитов в рублях 35дн               -   50,00    9,80  21 фев 17  22 фев 17   29 мар 17
    
    Таблица 2.
    
 Задолженность по инструментам Банка России                                                22 фев 17    21 фев 17    20 фев 17
                      Операции аукционного репо, аукционы, млрд р                                  0            0            0
                     Операции репо по фиксированной ставке, млрд р                             53,77        45,65        42,96
                     Задолженность по сделкам валютный своп, млрд р                                0            0            0
              Задолженность по обеспеченным кредитам Банка России, млрд р                     327,71       328,75       329,21
                     Требования по операциям репо в валюте, млрд $                              5,82         5,82         5,82
                                                                                                                              
 Факторы формирования ликвидности банковского сектора (данные Банка России)                21 фев 17    20 фев 17    17 фев 17
                Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России)                          9,2         27,3        -35,1
     Изм. остатков на счетах расшир. прав-ва (вкл. покупку/продажу валюты Минфином)             23,3         67,7         61,8
              Регулирование Банком России обязательных резервов банков                             0            0         -0,1
                      Интервенции Банка России на валютном рынке                                   0            0            0
             Нетто-объем операций Банка России с банками (без интервенций)                      19,9           -8         -1,6
                                                                                                                              
 Сведения Казначейства РФ за предыдущий день (*), оценки Reuters (**)                      21 фев 17    20 фев 17    17 фев 17
          Остаток к возврату Казначейству РФ по банковским депозитам, млрд р *                   360          360          360
             Остаток к возврату Казначейству РФ по договорам репо, млрд р *                   402,03       416,98       400,98
                    Остаток к возврату бюджетных кредитов, млрд р *                           158,75       155,38       147,98
           Задолженность по депозитным аукционам Внешэкономбанка, млрд р  **                   240,6        240,6        240,6
            Задолженность по депозитным аукционам Пенс. фонда РФ, млрд р  **                    45,6         45,6         45,6
                                                                                                                              
 Прогноз факторов формирования ликвидности (данные Банка России)                           21 фев 17    14 фев 17     7 фев 17
             Изменение объема наличных денег в обращении (вне Банка России)                       -8           12          -66
            Изменение остатков средств на счетах расшир. правительства в ЦБР                    -297          318          369
             Регулирование ЦБР обязательных резервов кредитных организаций                         0          -37            0
            Сальдо операций ЦБР по предоставлению/абсорбированию ликвидности                     834          688          394
 
 (Елена Орехова)