КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Среда, 5 ноября 2014 12:01 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и
аукционов репо указан лимит предоставления средств и минимальная ставка. Лимит по валютному репо - предполагаемый и уточняется
Центробанком РФ накануне.
 
 Дата            Событие                                          Приток       Отток   Ставка       Аукцион      Предост.     Погашение
                                                                  млрд р      млрд р       прц                                         
                                                                                                                                       
 5 ноября        Исполнение 1-й части валютного репо ЦБР 7дн      $51,10           -    2,1207   30 октября      5 ноября     12 ноября
                 Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн               -     2881,07      8,10   28 октября    29 октября      5 ноября
                 Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46017                  1,30           -         -            -             -             -
                 Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                  1,32           -         -            -             -             -
                 Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001             4,82           -         -            -             -             -
 6 ноября        Аукцион ОФЗ                                           -           -         -            -             -             -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                     $2,0           -         -            -             -             -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -        5,00      9,65    5 августа     5 августа      6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -        3,00      9,67   13 августа    14 августа      6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -        2,71     12,05  23 сентября   24 сентября      6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -        2,50     12,06  24 сентября   24 сентября      6 ноября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ               200,00           -         -     6 ноября      7 ноября    12 декабря
 7 ноября        Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -       95,00      8,71    2 октября     3 октября      7 ноября
 10 ноября       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                          900,00           -         -    10 ноября     12 ноября    11 фев 15г
                 Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                         150,00           -         -    10 ноября     12 ноября   11 мая 16 г
                 Возврат  ПФР с депозитов                              -       49,00      8,88   23 октября    24 октября    10 ноября 
 11 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -           -         -    11 ноября     12 ноября     19 ноября
 12 ноября       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -      600,00      8,26   11 августа    13 августа     12 ноября
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                    $1,5           -         -            -             -             -
                 Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР 7дн           -      $51,10    2,1207   30 октября      5 ноября     12 ноября
                 Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн               -     2850,00      8,13   31 октября      5 ноября     12 ноября
                 Аукцион ОФЗ                                           -           -         -            -             -             -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                   2,15           -      6,00            -             -             -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -      156,80      8,30   28 октября    29 октября     12 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -        5,00     10,52    8 октября     8 октября     12 ноября
 13 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -        3,00      9,99   5 сентября    5 сентября     13 ноября
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                     $2,0           -         -            -             -             -
 14 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -       80,00      8,83    9 октября    10 октября     14 ноября
 17 ноября       Страховые взносы в фонды за октябрь                   -           -         -            -             -             -
 18 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -           -         -    18 ноября     19 ноября     26 ноября
 19 ноября       Аукцион ОФЗ                                           -           -         -            -             -             -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                    $1,5           -         -            -             -             -
                 Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216                   2,97           -      6,70            -             -             -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -       96,00      8,50   14 октября    15 октября     19 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -        9,00      9,70   15 октября    15 октября     19 ноября
 20 ноября       Уплата 1/3 НДС за 3кв                                 -           -         -            -             -             -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                     $2,0           -         -            -             -             -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -        3,00      9,65    1 октября     2 октября     20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -        3,00      9,68    2 октября     2 октября     20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                   3,00           -      9,71   15 октября    16 октября     20 ноября
 21 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -      100,00      8,78   16 октября    17 октября     21 ноября
                 Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                 1,17           -      6,00            -             -             -
 25 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -           -         -    25 ноября     26 ноября     3 декабря
                 Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                       -           -         -            -             -             -
 26 ноября       Аукцион ОФЗ                                           -           -         -            -             -             -
                 Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                  3,23           -      8,10            -             -             -
                 Погашение ОФЗ-ПД-25071                            80,00           -      8,10            -             -             -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                    $1,5           -         -            -             -             -
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -        9,90      9,89   22 октября    22 октября     26 ноября
 27 ноября       Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                     $2,0           -         -            -             -             -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -        5,00      9,72    8 октября     9 октября     27 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -        2,78     10,50   22 октября    23 октября     27 ноября
 28 ноября       Уплата налога на прибыль за 4кв                       -           -         -            -             -             -
                 Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР 28дн       $1,5      $0,201    2,4039   29 октября    31 октября     28 ноября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -       80,00      8,54   23 октября    24 октября     28 ноября
 2 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -           -         -    2 декабря     3 декабря    10 декабря
 3 декабря       Возврат ПФР с депозитов                               -       23,00      9,57       9 июля       10 июля     3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                               -        5,00      9,50      16 июля       17 июля     3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                               -      131,00     10,87  17 сентября   18 сентября     3 декабря
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -        5,00      9,94   29 октября    29 октября     3 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                    $1,5           -         -            -             -             -
                 Аукцион ОФЗ                                           -           -         -            -             -             -
                 Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                     -           -      7,00            -             -             -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                      -           -      6,40            -             -             -
                 Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                      -           -      7,00            -             -             -
 4 декабря       Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                     $2,0           -         -            -             -             -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -        3,00     10,55   29 октября    29 октября     4 декабря
 5 декабря       Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -      120,00      8,96   30 октября    31 октября     5 декабря
 8 декабря       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                               -           -         -    8 декабря    10 декабря    11 мар 15г
 9 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -           -         -    9 декабря    10 декабря    17 декабря
 10 декабря      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -      505,50      8,25   8 сентября   10 сентября    10 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                    $1,5           -         -            -             -             -
                 Аукцион ОФЗ                                           -           -         -            -             -             -
 11 декабря      Совет директоров ЦБР                                  -           -         -            -             -             -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                     $2,0           -         -            -             -             -
 15 декабря      Доклад ЦБР по ДКП                                     -           -         -            -             -             -
                 Страховые взносы в фонды за ноябрь                    -           -         -            -             -             -
 16 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -           -         -   16 декабря    17 декабря    24 декабря
 17 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -       50,00     10,53  16 сентября   17 сентября    17 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                    $1,5           -         -            -             -             -
                 Аукцион ОФЗ                                           -           -         -            -             -             -
                 Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                           -           -      7,40            -             -             -
                 Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                      -           -      6,80            -             -             -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                     -           -      7,10            -             -             -
                 Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                     -           -     11,20            -             -             -
                 Погашение  ОФЗ-ПД-26202                               -           -     11,20            -             -             -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                     -           -      6,70            -             -             -
                 Погашение ГСО-ППС-35009                               -           -      6,70            -             -             -
 18 декабря      Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                     $2,0           -         -            -             -             -
 22 декабря      Уплата 1/3 НДС за 3кв                                 -           -         -            -             -             -
 24 декабря      Аукцион ОФЗ                                           -           -         -            -             -             -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                    $1,5           -         -            -             -             -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -      170,00     10,00  22 сентября   23 сентября    24 декабря
 25 декабря      Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                        -           -         -            -             -             -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                     $2,0           -         -            -             -             -
 29 декабря      Уплата налога на прибыль за 4кв                       -           -         -            -             -             -
 14 янв 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -      596,10      8,25   13 октября    15 октября    14 янв 15г
 16 янв 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -       30,00      9,50      14 июля       15 июля    16 янв 15г
 28 янв 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -      100,00      7,89   27 февраля    27 февраля    28 янв 15г
 30 янв 15г      Совет директоров ЦБР                                  -           -         -            -             -             -
 2 фев 15г       Возврат ПФР с депозитов                               -       10,00     10,25   14 августа    15 августа     2 фев 15г
 11 фев 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -       30,00     10,00   11 августа    12 августа    11 фев 15г
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -           -         -    10 ноября     12 ноября    11 фев 15г
 27 фев 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -      100,00      9,96       22 мая       22 мая     27 фев 15г
 11 мар 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -           -         -    8 декабря    10 декабря    11 мар 15г
 13 мар 15г      Совет директоров ЦБР                                  -           -         -            -             -             -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                     -           -         -            -             -             -
 30 апр 15г      Совет директоров ЦБР                                  -           -         -            -             -             -
 15 июн 15г      Совет директоров ЦБР                                  -           -         -            -             -             -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                     -           -         -            -             -             -
 3 июл 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -       27,00      9,65       3 июля        3 июля    3 июля 15г
 29 июл 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -      495,00      8,25  28 июля 14г   30 июля 14г   29 июля 15г
 31 июл 15г      Совет директоров ЦБР                                  -           -         -            -             -             -
 11 сен 15г      Совет директоров ЦБР                                  -           -         -            -             -             -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                     -           -         -            -             -             -
 30 окт 15г      Совет директоров ЦБР                                  -           -         -            -             -             -
 11 дек 15г      Совет директоров ЦБР                                  -           -         -            -             -             -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                     -           -         -            -             -             -
 
 (Елена Орехова)