КАЛЕНДАРЬ-Денрынок и госбумаги РФ: аукционы ОФЗ на 18 млрд р, репо Казначейства РФ на 150 млрд р

Среда, 7 октября 2015 9:30 MSK
 

МОСКВА, 7 окт (Рейтер) - Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день аукционов указывается
лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты аукциона, ставку купона по бумаге в текущем периоде и даты начала размещения и
погашения выпуска.
    
    Дата     Событие                                                              Приток      Отток   Ставка          Аукцион       Предост.      Погашение
                                                                                  млрд р     млрд р       прц                                              
                                                                                                                                                           
   7 окт     Аукцион ОФЗ 26212                                                         -       7,77      7,05       23 янв 13       7 окт 15      19 янв 28
             Аукцион ОФЗ                                                               -      10,00     14,42       28 янв 15       7 окт 15      29 янв 20
             Аукцион репо Казначейства РФ                                         150,00          -         -        7 окт 15       7 окт 15       8 окт 15
             Исп. 1-й части репо ЦБР в руб. 7дн                                   730,00          -     11,77        6 окт 15       7 окт 15      14 окт 15
             Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                                        -     910,00     11,73       29 сен 15      30 сен 15       7 окт 15
             Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                                       -    $0,0017    2,1783       29 сен 15      30 сен 15       7 окт 15
             Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                 $0,792          -    2,2040        5 окт 15       7 окт 15       5 ноя 15
             Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                      -     $0,658    2,2210        7 сен 15       9 сен 15       7 окт 15
             Исп. 1-й части аукциона ЦБР 312-П 28дн в долл.                       $0,445          -    2,4440        2 окт 15       7 окт 15       5 ноя 15
             Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 28дн в долл.                            -     $0,444    2,4543        4 сен 15       9 сен 15       7 окт 15
             Внесение Казначейством РФ на депозиты                                200,00          -     10,77        6 окт 15       7 окт 15      21 окт 15
             Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                                          11,50          -         -        7 окт 15       7 окт 15      11 ноя 15
   8 окт     Депозитный аукцион Казначейства РФ                                   150,00          -         -        8 окт 15       9 окт 15      13 ноя 15
             Аукцион репо Казначейства РФ                                         150,00          -         -        8 окт 15       8 окт 15       9 окт 15
   9 окт     Возврат Казначейству РФ с депозитов                                       -     200,00     10,72       28 сен 15      29 сен 15       9 окт 15
             Аукцион репо Казначейства РФ                                         150,00          -         -        9 окт 15       9 окт 15      12 окт 15
   12 окт    Кредитный аукцион ЦБР в руб. 312-П 3м                                400,00          -     11,25       12 окт 15      14 окт 15      13 янв 16
             Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -       12 окт 15      14 окт 15      12 ноя 15
   13 окт    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -       13 окт 15      14 окт 15      21 окт 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -       13 окт 15      14 окт 15      21 окт 15
   14 окт    Аукцион ОФЗ                                                               -          -         -               -              -              -
             Возврат кредита ЦБР в руб. 312-П 3м                                       -     600,00     11,76       13 июл 15      15 июл 15      14 окт 15
             Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                                        -     730,00     11,77        6 окт 15       7 окт 15      14 окт 15
             Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                      -     $0,988    2,2067       14 сен 15      16 сен 15      14 окт 15
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                                       -     200,00     10,77       29 сен 15      30 сен 15      14 окт 15
             Выплата 6-го купона ГСО-ППС 36008                                         -          -      8,15               -              -              -
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                             -      10,00     11,57        9 сен 15       9 сен 15      14 окт 15
   15 окт    Страховые взносы в фонды за сентябрь                                      -          -         -               -              -              -
   16 окт    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                          -       3,00     10,55       31 июл 15      31 июл 15      16 окт 15
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                                       -      50,00     10,84       10 сен 15      11 сен 15      16 окт 15
   19 окт    Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -       19 окт 15      21 окт 15      18 ноя 15
   20 окт    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -       20 окт 15      21 окт 15      28 окт 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -       20 окт 15      21 окт 15      28 окт 15
   21 окт    Аукцион ОФЗ                                                               -          -         -               -              -              -
             Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29008                                          -          -     15,53               -              -              -
             Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26205                                          -          -      7,60               -              -              -
             Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД 25080                                          -          -      7,40               -              -              -
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                             -       8,50     11,47       16 сен 15      16 сен 15      21 окт 15
             Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                      -       1,10    2,2080       21 сен 15      23 сен 15      21 окт 15
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                                       -     200,00     10,77        6 окт 15       7 окт 15      21 окт 15
   22 окт    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                          -       5,00     10,56        5 авг 15       5 авг 15      22 окт 15
   23 окт    Возврат Казначейству РФ с депозитов                                       -      50,00     10,90       17 сен 15      18 сен 15      23 окт 15
   26 окт    Уплата 1/3 НДС за 3 кв 15г                                                -          -         -               -              -              -
             Уплата акцизов за сентябрь                                                -          -         -               -              -              -
             Уплата НДПИ за сентябрь                                                   -          -         -               -              -              -
             Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -       26 окт 15      28 окт 15      25 ноя 15
   27 окт    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -       27 окт 15      28 окт 15       5 ноя 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -       27 окт 15      28 окт 15       5 ноя 15
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                                          -       3,00     10,35       28 авг 15      28 авг 15      27 окт 15
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                                          -       5,00     10,54       17 сен 15      18 сен 15      27 окт 15
   28 окт    Налог на прибыль, 1-й аванс за 4-й кв                                     -          -         -               -              -              -
             Аукцион ОФЗ                                                               -          -         -               -              -              -
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                             -       5,00     11,58       23 сен 15      23 сен 15      28 окт 15
             Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                      -      $0,67    2,1949       28 сен 15      30 сен 15      28 окт 15
   29 окт    Выплата 14-го купона ГСО-ФПС 39004                                        -          -      9,00               -              -              -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                                          -       5,00     10,54       21 сен 15      22 сен 15      29 окт 15
   30 окт    Совет директоров ЦБР                                                      -          -         -               -              -              -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                                       -      50,00     10,86       24 сен 15      25 сен 15      30 окт 15
   2 ноя     Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -        2 ноя 15       5 ноя 15       2 дек 15
   3 ноя     Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -        3 ноя 15       5 ноя 15      11 ноя 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -        3 ноя 15       5 ноя 15      12 ноя 15
   5 ноя     Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 28дн в долл.                            -     $0,445    2,4440        2 окт 15       7 окт 15       5 ноя 15
             Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                      -     $0,792    2,2040        5 окт 15       7 окт 15       5 ноя 15
             Выплата 11-го купона, погашение 20 прц ОФЗ-АД 48001                       -          -      5,00               -              -              -
             Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46017                                         -          -      6,00               -              -              -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                                          -       4,00     10,51       23 сен 15      24 сен 15       5 ноя 15
   6 ноя     Возврат Казначейству РФ с депозитов                                       -     100,00     10,80        1 окт 15       2 окт 15       6 ноя 15
   9 ноя     Аукцион ЦБР 312-П 3м                                                      -          -         -        9 ноя 15      11 ноя 15      10 фев 16
             Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -        9 ноя 15      12 ноя 15       9 дек 15
   10 ноя    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -       10 ноя 15      11 ноя 15      18 ноя 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -       10 ноя 15      11 ноя 15      18 ноя 15
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                                          -       5,00     10,26       11 сен 15      11 сен 15      10 ноя 15
   11 ноя    Аукцион ОФЗ                                                               -          -         -               -              -              -
             Возврат ЦБР кредита 312-П 3м в руб.                                       -     748,70     11,25       10 авг 15      12 авг 15      11 ноя 15
             Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 25082                                          -          -      6,00                                              
   12 ноя    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                          -       3,00     10,55        1 окт 15       1 окт 15      12 ноя 15
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                                          -       5,00     10,55        2 окт 15       2 окт 15      12 ноя 15
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                                                  5,00     10,50        5 окт 15       5 окт 15      12 ноя 15
   16 ноя    Страховые взносы в фонды за октябрь                                       -          -         -               -              -              -
             Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -       16 ноя 15      18 ноя 15      16 дек 15
   17 ноя    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -       17 ноя 15      18 ноя 15      25 ноя 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -       17 ноя 15      18 ноя 15      25 ноя 15
   18 ноя    Аукцион ОФЗ                                                               -          -         -               -              -              -
             Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -     $0,088    2,1388       17 ноя 14      19 ноя 14      18 ноя 15
             Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД 26216                                          -          -      6,70               -              -              -
   19 ноя    Возврат в бюджет СПб с депозитов                                          -       3,00     10,24        6 окт 15       6 окт 15      19 ноя 15
   20 ноя    Выплата 17-го купона ГСО-ФПС-29002                                        -          -      6,00               -              -              -
   23 ноя    Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -       23 ноя 15      25 ноя 15      23 дек 15
   24 ноя    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -       24 ноя 15      25 ноя 15       2 дек 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -       24 ноя 15      25 ноя 15       2 дек 15
   25 ноя    Уплата 1/3 НДС за 3 кв 15г                                                -          -         -               -              -              -
             Уплата акцизов за октябрь                                                 -          -         -               -              -              -
             Уплата НДПИ за октябрь                                                    -          -         -               -              -              -
             Аукцион ОФЗ                                                               -          -         -               -              -              -
             Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29009                                          -          -     16,40               -              -              -
   30 ноя    Налог на прибыль, 2-й аванс за 4-й кв                                     -          -         -               -              -              -
             Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -       30 ноя 15       2 дек 15      30 дек 15
   1 дек     Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -        1 дек 15       2 дек 15       9 дек 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -        1 дек 15       2 дек 15       9 дек 15
   2 дек     Аукцион ОФЗ                                                               -          -         -               -              -              -
             Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46018                                         -          -      6,50               -              -              -
             Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26213                                          -          -      7,40               -              -              -
             Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26214                                          -          -      6,40               -              -              -
   7 дек     Аукцион ЦБР 312-П 3м                                                      -          -         -        7 дек 15       9 дек 15       9 мар 16
             Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -        7 дек 15       9 дек 15      30 дек 15
   8 дек     Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -        8 дек 15       9 дек 15      16 дек 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -        8 дек 15       9 дек 15      16 дек 15
   9 дек     Аукцион ОФЗ                                                               -          -         -               -              -              -
             Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3мес в руб.                                   500,00     11,27        7 сен 15       9 сен 15       9 дек 15
   11 дек    Совет директоров ЦБР                                                      -          -         -               -              -              -
             Доклад ЦБР по ДКП                                                         -          -         -               -              -              -
   14 дек    Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -       14 дек 15      16 дек 15      13 янв 16
   15 дек    Страховые взносы в фонды за ноябрь                                        -          -         -               -              -              -
             Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -       15 дек 15      16 дек 15      23 дек 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -       15 дек 15      16 дек 15      23 дек 15
   16 дек    Аукцион ОФЗ                                                               -          -         -               -              -              -
             Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -      $4,83    1,1162       15 дек 14      17 дек 14      16 дек 15
             Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36001                                        -          -      7,10               -              -              -
             Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26206                                          -          -      7,40               -              -              -
             Выплата 6-го купона ОФЗ-ПД 26210                                          -          -      6,80               -              -              -
   17 дек    Выплата 9-го купона ГСО-ППС 36004                                         -          -      7,60               -              -              -
   21 дек    Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -       21 дек 15      23 дек 15      20 янв 16
   22 дек    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -       22 дек 15      23 дек 15      30 дек 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -       22 дек 15      23 дек 15      30 дек 15
   23 дек    Аукцион ОФЗ                                                               -          -         -               -              -              -
             Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -     $0,043    1,1311       22 дек 14      24 дек 14     23 дек 15г
             Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36002                                        -          -      7,70               -              -              -
   25 ноя    Уплата 1/3 НДС за 3 кв 15г                                                -          -         -               -              -              -
             Уплата акцизов за ноябрь                                                  -          -         -               -              -              -
             Уплата НДПИ за ноябрь                                                     -          -         -               -              -              -
   28 дек    Налог на прибыль, 3-й аванс за 4-й кв                                     -          -         -               -              -              -
             Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                                             -          -         -       28 дек 15      30 дек 15      27 янв 16
   29 дек    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                                               -          -         -       29 дек 15      30 дек 15      13 янв 15
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                              -          -         -       29 дек 15      30 дек 15      13 янв 15
   30 дек    Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29010                                          -          -     16,13               -              -              -
             Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 24018                                          -          -     15,27               -              -              -
                                                                                                                                                           
             2016 год                                                                                                                                      
                                                                                                                                                           
   13 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -      $0,32    1,1989       12 янв 15      14 янв 15      13 янв 16
   20 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -     $0,231    1,1675       19 янв 15      21 янв 15      20 янв 16
   25 янв    Возврат ЦБР средств по аукциону 312-П 18м                                 -     500,00     11,75       27 июл 15      29 июл 15      25 янв 17
   27 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -     $0,248    1,1937       26 янв 15      28 янв 15      27 янв 16
   28 янв    Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                                      -     $0,895    1,5500       26 янв 15      28 янв 15      28 янв 16
   3 фев     Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -     $0,208    1,1534        2 фев 15       4 фев 15       3 фев 16
   10 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -     $0,654    1,1389        9 фев 15      11 фев 15      10 фев 16
   17 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -     $2,325    1,1816       16 фев 15      18 фев 15      17 фев 16
   24 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -      $5,50    1,1700       20 фев 15      25 фев 15      24 фев 16
   25 фев    Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                                      -      $0,92    1,4309       20 фев 15      25 фев 15      25 фев 16
   1 мар     Возврат ВЭБу с депозитов                                                  -      25,00     11,31       29 сен 15      29 сен 15       1 мар 16
   2 мар     Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -      $0,99    1,2134        2 мар 15       4 мар 15       2 мар 16
   6 мар     Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -     $0,317    1,2061        6 мар 15      11 мар 15       9 мар 16
   9 мар     Возврат ВЭБу с депозитов                                                  -      50,00     11,65       10 июн 15      10 июн 15       9 мар 16
             Возврат ВЭБу с депозитов                                                  -      60,00     11,01       28 июл 15      28 июл 15       9 мар 16
   14 мар    Возврат ВЭБу с депозитов                                                  -     110,00     11,20       24 июн 15      24 июн 15      14 мар 16
   16 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -       $1,0    1,2199       16 мар 15      18 мар 15      16 мар 16
   23 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -      $1,48    1,2025       23 мар 15      25 мар 15      23 мар 16
   30 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -       $1,5    1,7210       30 мар 15       1 апр 15      30 мар 16
   6 апр     Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -       $1,0    1,8499        6 апр 15       8 апр 15       6 апр 16
   13 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -       $3,0    2,5955       13 апр 15      15 апр 15      13 апр 16
   20 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -       $1,0    2,6729       20 апр 15      22 апр 15      20 апр 16
   29 апр    Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -       $0,5    3,4093       27 апр 15      29 апр 15      27 апр 16
   4 май     Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -       $0,3    3,4772       30 апр 15       6 май 15       4 май 16
   11 май    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                                        -     $0,808    3,2439        8 май 15      13 май 15      11 май 16
   11 май    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                             -     150,00    9,7500       10 ноя 14      12 ноя 14      11 май 16
 
 (Елена Орехова)