КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, госбумаги РФ: репо Казначейства РФ

Пятница, 6 ноября 2015 9:30 MSK
 

МОСКВА, 6 ноя (Рейтер) - Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе
"Приток" в день аукционов указывается лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты аукциона,
ставку купона по бумаге в текущем периоде и даты начала размещения и погашения выпуска.
 
  Дата   Событие                                      Приток      Отток  Ставка          Аукцион       Предост.     Погашение
                                                      млрд р     млрд р      прц                                             
                                                                                                                             
 6 ноя   Внесение на депозиты Казначейством РФ        250,00          -    10,90        5 ноя 15       6 ноя 15     20 ноя 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     100,00    10,80        1 окт 15       2 окт 15      6 ноя 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     150,00    10,70       26 окт 15      27 окт 15      6 ноя 15
         Аукцион репо Казначейства РФ                 150,00          -        -        6 ноя 15       6 ноя 15      9 ноя 15
 9 ноя   Аукцион ЦБР 312-П 3м                              -          -        -        9 ноя 15      11 ноя 15     10 фев 16
         Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                     -          -        -        9 ноя 15      12 ноя 15      9 дек 15
         Возврат ПФР с депозитов                           -      15,00    11,07        8 окт 15       9 окт 15      9 ноя 15
 10 ноя  Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                       -          -        -       10 ноя 15      11 ноя 15     18 ноя 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -        -       10 ноя 15      11 ноя 15     18 ноя 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       5,00    10,26       11 сен 15      11 сен 15     10 ноя 15
 11 ноя  Аукцион ОФЗ                                       -          -        -               -              -             -
         Возврат ЦБР кредита 312-П 3м в руб.               -     748,70    11,25       10 авг 15      12 авг 15     11 ноя 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов               -     450,00    10,79       27 окт 15      28 окт 15     11 ноя 15
         Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 25082               3,17          -     6,00                                             
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -      11,50    11,53        7 окт 15       7 окт 15     11 ноя 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                -     570,00    11,86        3 ноя 15       5 ноя 15     11 ноя 15
 12 ноя  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн              -       $1,3   2,1971       12 окт 15      14 окт 15     12 ноя 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       3,00    10,55        1 окт 15       1 окт 15     12 ноя 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       5,00    10,55        2 окт 15       2 окт 15     12 ноя 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       5,00    10,50        5 окт 15       5 окт 15     12 ноя 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       2,50    11,10       23 окт 15      23 окт 15     12 ноя 15
 13 ноя  Возврат Казначейством РФ с депозитов              -     150,00    10,80        8 окт 15       9 окт 15     13 ноя 15
 16 ноя  Страховые взносы в фонды за октябрь               -          -        -               -              -             -
         Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                     -          -        -       16 ноя 15      18 ноя 15     16 дек 15
         Возврат ПФР с депозитов                                  25,00    10,50       15 окт 15      16 окт 15     16 ноя 15
 17 ноя  Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                       -          -        -       17 ноя 15      18 ноя 15     25 ноя 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -        -       17 ноя 15      18 ноя 15     25 ноя 15
 18 ноя  Аукцион ОФЗ                                       -          -        -               -              -             -
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -     $0,088   2,1388       17 ноя 14      19 ноя 14     18 ноя 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн              -      $1,30   2,2068       19 окт 15      21 окт 15     18 ноя 15
         Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД 26216               6,31          -     6,70               -              -             -
         Возват Казначейству РФ с депозитов                -     150,00    10,80        2 ноя 15       3 ноя 15     18 ноя 15
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -       9,50    11,45       14 окт 15      14 окт 15     18 ноя 15
 19 ноя  Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       3,00    10,24        6 окт 15       6 окт 15     19 ноя 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                          5,00    10,86       28 окт 15      28 окт 15     19 ноя 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       5,00    10,24       30 окт 15      30 окт 15     19 ноя 15
 20 ноя  Возврат Казначейством РФ с депозитов              -      50,00    11,13       15 окт 15      16 окт 15     20 ноя 15
         Возврат Казначейством РФ с депозитов              -     250,00    10,90        5 ноя 15       6 ноя 15     20 ноя 15
         Выплата 17-го купона ГСО-ФПС-29002             1,17          -     6,00               -              -             -
 23 ноя  Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                     -          -        -       23 ноя 15      25 ноя 15     23 дек 15
 24 ноя  Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                       -          -        -       24 ноя 15      25 ноя 15      2 дек 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -        -       24 ноя 15      25 ноя 15      2 дек 15
 25 ноя  Уплата 1/3 НДС за 3 кв 15г                        -          -        -               -              -             -
         Уплата акцизов за октябрь                         -          -        -               -              -             -
         Уплата НДПИ за октябрь                            -          -        -               -              -             -
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн              -      $0,99   2,1944       26 окт 15      28 окт 15     25 ноя 15
         Аукцион ОФЗ                                       -          -        -               -              -             -
         Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29009              16,36          -    16,40               -              -             -
 26 ноя  Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       5,00    10,62       16 окт 15      16 окт 15     26 ноя 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       5,00    10,54       21 окт 15      22 окт 15     26 ноя 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       5,00    10,32        5 ноя 15       5 ноя 15     26 ноя 15
         Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                     -          -        -       30 ноя 15       2 дек 15     30 дек 15
 27 ноя  Возврат Казначейством РФ с депозитов              -     150,00    10,95       22 окт 15      23 окт 15     27 ноя 15
 1 дек   Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                       -          -        -        1 дек 15       2 дек 15      9 дек 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -        -        1 дек 15       2 дек 15      9 дек 15
 2 дек   Аукцион ОФЗ                                       -          -        -               -              -             -
         Выплата 43-го купона ОФЗ-АД 46018                 -          -     6,50               -              -             -
         Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26213                  -          -     7,40               -              -             -
         Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26214                  -          -     6,40               -              -             -
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -       3,00    11,25       28 окт 15      28 окт 15      2 дек 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн              -     $0,868   2,1998        2 ноя 15       5 ноя 15      2 дек 15
 7 дек   Аукцион ЦБР 312-П 3м                              -          -        -        7 дек 15       9 дек 15      9 мар 16
         Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                     -          -        -        7 дек 15       9 дек 15     30 дек 15
 8 дек   Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                       -          -        -        8 дек 15       9 дек 15     16 дек 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -        -        8 дек 15       9 дек 15     16 дек 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -       5,00    10,16       30 окт 15      30 окт 15      8 дек 15
 9 дек   Аукцион ОФЗ                                       -          -        -               -              -             -
         Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3мес в                500,00    11,27        7 сен 15       9 сен 15      9 дек 15
         руб.                                                                                                    
 11 дек  Совет директоров ЦБР                              -          -        -               -              -             -
         Доклад ЦБР по ДКП                                 -          -        -               -              -             -
 14 дек  Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                     -          -        -       14 дек 15      16 дек 15     13 янв 16
 15 дек  Страховые взносы в фонды за ноябрь                -          -        -               -              -             -
         Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                       -          -        -       15 дек 15      16 дек 15     23 дек 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -        -       15 дек 15      16 дек 15     23 дек 15
 16 дек  Аукцион ОФЗ                                       -          -        -               -              -             -
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -      $4,83   1,1162       15 дек 14      17 дек 14     16 дек 15
         Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36001                -          -     7,10               -              -             -
         Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26206                  -          -     7,40               -              -             -
         Выплата 6-го купона ОФЗ-ПД 26210                  -          -     6,80               -              -             -
 17 дек  Выплата 9-го купона ГСО-ППС 36004                 -          -     7,60               -              -             -
 21 дек  Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                     -          -        -       21 дек 15      23 дек 15     20 янв 16
 22 дек  Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                       -          -        -       22 дек 15      23 дек 15     30 дек 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -        -       22 дек 15      23 дек 15     30 дек 15
 23 дек  Аукцион ОФЗ                                       -          -        -               -              -             -
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -     $0,043   1,1311       22 дек 14      24 дек 14    23 дек 15г
         Выплата 10-го купона ГСО-ППС 36002                -          -     7,70               -              -             -
 25 ноя  Уплата 1/3 НДС за 3 кв 15г                        -          -        -               -              -             -
         Уплата акцизов за ноябрь                          -          -        -               -              -             -
         Уплата НДПИ за ноябрь                             -          -        -               -              -             -
 28 дек  Налог на прибыль, 3-й аванс за 4-й кв             -          -        -               -              -             -
         Аукцион репо ЦБР 28дн в долл.                     -          -        -       28 дек 15      30 дек 15     27 янв 16
 29 дек  Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                       -          -        -       29 дек 15      30 дек 15     13 янв 15
         Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                      -          -        -       29 дек 15      30 дек 15     13 янв 15
 30 дек  Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 29010                  -          -    16,13               -              -             -
         Выплата 2-го купона ОФЗ-ПК 24018                  -          -    15,27               -              -             -
                                                                                                                             
         2016 год                                                                                                            
                                                                                                                             
 13 янв  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -      $0,32   1,1989       12 янв 15      14 янв 15     13 янв 16
         Возврат кредита ЦБР в руб. 312-П 3м               -     400,00    11,52       12 окт 15      14 окт 15     13 янв 16
 20 янв  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -     $0,231   1,1675       19 янв 15      21 янв 15     20 янв 16
 25 янв  Возврат ЦБР средств по аукциону 312-П             -     500,00    11,75       27 июл 15      29 июл 15     25 янв 17
         18м                                                                                                     
 27 янв  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -     $0,248   1,1937       26 янв 15      28 янв 15     27 янв 16
 28 янв  Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г              -     $0,895   1,5500       26 янв 15      28 янв 15     28 янв 16
 3 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -     $0,208   1,1534        2 фев 15       4 фев 15      3 фев 16
 10 фев  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -     $0,654   1,1389        9 фев 15      11 фев 15     10 фев 16
 17 фев  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -     $2,325   1,1816       16 фев 15      18 фев 15     17 фев 16
 24 фев  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -      $5,50   1,1700       20 фев 15      25 фев 15     24 фев 16
 25 фев  Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г              -      $0,92   1,4309       20 фев 15      25 фев 15     25 фев 16
 1 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                          -      25,00    11,31       29 сен 15      29 сен 15      1 мар 16
 2 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -      $0,99   1,2134        2 мар 15       4 мар 15      2 мар 16
 6 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -     $0,317   1,2061        6 мар 15      11 мар 15      9 мар 16
 9 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                          -      50,00    11,65       10 июн 15      10 июн 15      9 мар 16
         Возврат ВЭБу с депозитов                          -      60,00    11,01       28 июл 15      28 июл 15      9 мар 16
 14 мар  Возврат ВЭБу с депозитов                          -     110,00    11,20       24 июн 15      24 июн 15     14 мар 16
 16 мар  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -       $1,0   1,2199       16 мар 15      18 мар 15     16 мар 16
 23 мар  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -      $1,48   1,2025       23 мар 15      25 мар 15     23 мар 16
 30 мар  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -       $1,5   1,7210       30 мар 15       1 апр 15     30 мар 16
 6 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -       $1,0   1,8499        6 апр 15       8 апр 15      6 апр 16
 13 апр  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -       $3,0   2,5955       13 апр 15      15 апр 15     13 апр 16
 20 апр  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -       $1,0   2,6729       20 апр 15      22 апр 15     20 апр 16
 29 апр  Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г                -       $0,5   3,4093       27 апр 15      29 апр 15     27 апр 16
 4 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -       $0,3   3,4772       30 апр 15       6 май 15      4 май 16
 11 май  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                -     $0,808   3,2439        8 май 15      13 май 15     11 май 16
 11 май  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -     150,00   9,7500       10 ноя 14      12 ноя 14     11 май 16
 
 (Елена Орехова)