August 9, 2011 / 11:04 AM / 6 years ago

UPDATE 1-CDS развивающихся стран на годовых максимумах

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

(Изменена редакция текста, добавлены детали)

ЛОНДОН, 9 авг (Рейтер) - Страховки от дефолта по долговым бумагам (CDS) развивающихся стран показывают годовые максимумы во вторник, так как инвесторы опасаются растущего дефицита счета текущих операций в этих странах из-за их зависимости от ухудшающейся ситуации с долговым кризисом еврозоны и падения цен на сырье.

CDS сроком на 5 лет по долговым бумагам России выросла во вторник до 204 базисных пунктов, что является максимальным уровнем с мая 2010 года, так как цена на нефть, от которой сильно зависит экономика страны, опустились ниже $100 за баррель.

CDS Турции сроком на 5 лет подскочили до 254 базисных пунктов - пика с октября 2009 года, из-за опасений о нетрадиционных мерах реагирования на кризис Центробанка страны.

Пятилетние CDS Венгрии выросли во вторник до 430 базисных пунктов, что является максимумом с 2009 года из-за негативного влияния роста курса швейцарского франка.

CDS Чехии, считающейся регионом "тихой гавани" в Восточной Европе, выросли до 125 базисных пунктов - максимальной отметки с июня 2010 года, согласно данным компании Markit.

Кредитно-дефолтные свопы Польше на пике с марта 2009 года, Румынии - на максимуме с ноября 2010 года, Украины - с декабря 2010 года, а Южной Америки - с июля 2010 года,

Markit также указывает на возросшие объемы торгов на рынке CDS - объем торгов, согласно индексу CEEMEA iTraxx, практически достиг абсолютного максимума во вторник, а объем торгов по CDS развивающихся стран Европы, Африки и Ближнего Востока был равен примерно $1,2 миллиарда, что в четыре раза больше средней дневной величины.

Страховки от дефолта по долговым бумагам развивающихся стран ранее демонстрировали некоторую устойчивость к ухудшению глобальной экономики. Однако на этой неделе стоимость страховок стала стремительно расти, отражая падение фондовых рынков и неустойчивость долговых.

"Мы ожидаем увидеть высокую корреляцию между всеми тремя классами активов развивающихся рынков - валютами стран, их фондовыми и долговыми рынками одновременно", - пишут аналитики SocGen в рассылке своим клиентам.

Во вторник премия за риск по долговым бумагам развивающихся экономик выросла до уровня 333 базисных пункта над премией по американским долговым бумагам - максимальной отметки с июля 2010 года, согласно данным JP Morgan's EMBI Plus index 11EMJ.

Кроме того, во вторник впервые стоимость страховки долговых бумаг Германии от дефолта превысила стоимость аналогичной страховки по бумагам Великобритании из-за опасений инвесторов относительно устойчивости экономики Германии в случае, если ЕЦБ не удастся сдержать долговой кризис еврозоны с помощью покупок облигаций периферийных стран [ID:nRXE7780S7].

Кэролайн Кон и Суджата Рао, перевел Вадим Ведерников

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below