13 июня 2017 г. / , 06:32 / через 5 месяцев

КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, ОФЗ, ликвидность банковского сектора во II-III кв 17г

    МОСКВА, 13 июн (Рейтер) - В первой таблице приводится календарь событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России, составленный на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. Отток средств из-за налоговых платежей
приводится на основании максимальной оценки опроса аналитиков. Параметры аукционов в валюте (репо, депозитных) приводятся в
миллиардах долларов, лимит еще не состоявшегося аукциона указывается в графе "Приток". Во второй таблице приводятся данные,
характеризующие состояние ликвидности банковского сектора, на основании статистики Банка России и оценок Рейтер.

    Таблица 1.
   Дата    Событие                                                             Приток    Отток  Ставка    Аукцион   Предост.   Погашение
                                                                             млрд р/$   млрд р     прц                                  
                                                                                                                                        
  13 июн   Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                             -        -       -  13 июн 17  14 июн 17   21 июн 17
           Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                               -        -       -  13 июн 17  14 июн 17   21 июн 17
           Депозитный аукцион Казначейства РФ 35дн                             100,00        -       -  13 июн 17  14 июн 17   19 июл 17
           Депозитный аукцион Казначейства РФ 71дн                             250,00        -       -  13 июн 17  13 июн 17   23 авг 17
           Аукцион репо Казначейства РФ 1дн                                    300,00        -       -  13 июн 17  13 июн 17   14 июн 17
           Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 4дн                             172,65        -    8,75   9 июн 17   9 июн 17   13 июн 17
           Исп. 2-й части репо Казначейства РФ 7дн                                  -    26,95    8,88   5 июн 17   6 июн 17   13 июн 17
  14 июн   Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
           Выплата 12-го купона ОФЗ-ПД 26206                                     5,54        -       -          -          -           -
           Погашение ОФЗ-ПД 26206                                              150,00        -       -          -          -           -
           Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 26210                                      5,09        -       -          -          -           -
           Выплата 1-го купона ОФЗ-ПД 26220                                      4,44        -       -          -          -           -
           Исп. 2-й части депозитного аукциона ЦБР 7дн                         680,00        -    9,18   6 июн 17   7 июн 17   14 июн 17
           Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                  $1,6        -  3,0980   9 июн 17  14 июн 17   12 июл 17
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $1,9  2,9990  15 май 17  17 май 17   14 июн 17
           Изъятие Казначейству РФ c депозитов 35дн                                 -    81,00    8,75  10 май 17  10 май 17   14 июн 17
  15 июн   Страховые взносы в фонды за май                                          -        -       -          -          -           -
           Аукцион репо Казначейства РФ 7дн                                    300,00        -       -  15 июн 17  16 июн 17   23 июн 17
           Выплата 12-го купона ГСО-ППС 36004                                    1,90        -       -          -          -           -
  16 июн   Совет директоров ЦБР, доклад по ДКП, пресс-конф.                         -        -       -          -          -           -
           Исп. 2-й части репо Казначейства 7дн                                     -   106,12    8,76   8 июн 17   9 июн 17   16 июн 17
  19 июн   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                                            -        -       -  19 июн 17  21 июн 17   19 июл 17
  20 июн   Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                             -        -       -  20 июн 17  21 июн 17   28 июн 17
           Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                               -        -       -  20 июн 17  21 июн 17   28 июн 17
  21 июн   Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
           Выплата 13-го купона ГСО-ППС 36002                                    0,58        -       -          -          -           -
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $0,1  3,0172  22 май 17  24 май 17   21 июн 17
  26 июн   Уплата 1/3 НДС за 1 кв 17г                                               -        -       -          -          -           -
           Уплата НДПИ за май                                                       -        -       -          -          -           -
           Уплата акцизов за май                                                    -        -       -          -          -           -
           Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                                            -        -       -  26 июн 17  28 июн 17   26 июл 17
           Изъятие ПФР с депозитов 87дн                                             -    30,00  9,7900  30 мар 17  31 мар 17   26 июн 17
           Изъятие ПФР с депозитов 81дн                                             -    27,00  9,6800   5 апр 17   6 апр 17   26 июн 17
  27 июн   Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                                             -        -       -  27 июн 17  28 июн 17    5 июл 17
           Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                               -        -       -  27 июн 17  28 июн 17    5 июл 17
  28 июн   Налог на прибыль, 3-й аванс за 2-й кв 17г                                -        -       -          -          -           -
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $0,1  3,0457  29 май 17  31 май 17   28 июн 17
           Аукцион ОФЗ                                                              -        -       -          -          -           -
           Выплата 5-го купона ОФЗ-ПК 24018                                     10,92        -       -          -          -           -
           Выплата 5-го купона ОФЗ-ПК 29010                                     11,78        -       -          -          -           -
  5 июля   Изъятие Казначейством РФ с депозитов 63дн                                -   133,00    8,75   2 май 17   3 май 17    5 июл 17
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $0,6  3,0875   5 июн 17   7 июн 17    5 июл 17
  11 июл   Завершение периода усреднения ОР за май 17г                              -        -       -          -          -           -
  12 июл   Начало периода усреднения ОР за июнь 17г                                 -        -       -          -          -           -
           Изъятие Казначейством РФ с депозитов 91дн                                -    83,33  9,2500  11 апр 17  12 апр 17   12 июл 17
           Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                                     -     $1,6  3,0980   9 июн 17  14 июн 17   12 июл 17
  17 июл   Изъятие ПФР с депозитов 87дн                                         22,00        -  9,4600  20 апр 17  21 апр 17   17 июл 17
  28 июл   Совет директоров ЦБР                                                     -        -       -          -          -           -
 
    Таблица 2.
                                                                                                   9 июн 17       8 июн 17       7 июн 17
 Остатки на корсчетах кредитных организаций в Банке России, млрд р                                  1621,20        1618,70        2380,80
 Депозиты банков в Банке России, млрд р                                                              823,40         825,54         743,31
                                                                                                                                         
 Задолженность по инструментам Банка России                                                        9 июн 17       8 июн 17       7 июн 17
                                               Операции репо по фиксированной ставке, млрд р          33,37          37,05         236,90
                                               Требования по операциям репо в валюте, млрд $           2,69           2,71           3,01
                                              Задолженность по сделкам валютный своп, млрд р           0,00           0,00         227,05
                                 Задолженность по обеспеченным кредитам Банка России, млрд р         319,82         319,90         324,67
                                                                                                                                         
 Управление остатками на едином счете федерального бюджета (данные Казначейства РФ)                8 июн 17       7 июн 17       6 июн 17
                          Остаток к возврату Казначейству РФ по банковским депозитам, млрд р         377,33         377,33         377,33
                                Остаток к возврату Казначейству РФ по договорам репо, млрд р         153,86         150,50         380,55
                                               Остаток к возврату бюджетных кредитов, млрд р         118,47         111,56         112,16
                                                                                                                                         
 Факторы формирования ликвидности банковского сектора (данные Банка России)                        8 июн 17       7 июн 17       6 июн 17
                                     Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России)         -57,90         -32,10          -8,70
                  Изм. остатков на счетах расшир. прав-ва (с интервенц. в пользу Минфина РФ)     62,1 (2,1)  -217,20 (0,4)     57,3 (0,4)
                                 Регулирование Банком России обязательных резервов банков              0,00           0,00           0,00
                                                 Интервенции Банка России на валютном рынке            0,00           0,00           0,00
                               Нетто-объем операций Банка России с банками (без интервенций)          -1,60        -512,80         326,00
                                                                                                                                         
 Прогноз факторов формирования ликвидности (данные Банка России)                                   6 июн 17      30 май 17      23 май 17
                              Изменение объема наличных денег в обращении (вне Банка России)        -116,00          20,00          81,00
                            Изменение остатков средств на счетах расшир. правительства в ЦБР         219,00         366,00        -291,00
                               Регулирование ЦБР обязательных резервов кредитных организаций           0,00           0,00           0,00
                            Сальдо операций ЦБР по предоставлению/абсорбированию ликвидности         470,00         508,00         621,00
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below