20 июня 2017 г. / , 06:05 / 3 месяца назад

КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, ОФЗ, ликвидность банковского сектора во II-III кв 17г

    МОСКВА, 20 июн (Рейтер) - В первой таблице приводится календарь событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России, составленный на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. Отток средств из-за налоговых платежей
приводится на основании максимальной оценки опроса аналитиков. Параметры аукционов в валюте (репо, депозитных) приводятся в
миллиардах долларов, лимит еще не состоявшегося аукциона указывается в графе "Приток". Во второй таблице приводятся данные,
характеризующие состояние ликвидности банковского сектора, на основании статистики Банка России и оценок Рейтер.

    Таблица 1.
 
  
  Дата   Событие                                               Приток    Отток   Ставка     Аукцион    Предост.   Погашение
                                                             млрд р/$   млрд р       прц                                   
                                                                                                                           
 20 июн  Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                               -        -         -  20 июн 17   21 июн 17   28 июн 17
         Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                 -        -         -  20 июн 17   21 июн 17   28 июн 17
         Исп. 2-й части репо Казначейства 1 дн                      -   300,00    8,5264  19 июн 17   19 июн 17   20 июн 17
         Исп. 1-й части репо Казначейства 7 дн                 100,00        -    8,5631  19 июн 17   20 июн 17   27 июн 17
         Аукцион репо Казначейства 1 дн 300 млрд р             300,00        -         -  20 июн 17   20 июн 17   21 июн 17
         Депозитный аукцион Казначейства 64 дн 100 млрд р      100,00        -         -  20 июн 17   20 июн 17   23 авг 17
         Депозитный аукцион Казначейства 78 дн 100 млрд р      100,00        -         -  20 июн 17   20 июн 17    6 сен 17
 21 июн  Аукцион ОФЗ                                                -        -         -          -           -           -
         Выплата 13-го купона ГСО-ППС 36002                      0,58        -         -          -           -           -
         Исп. 2-й части депозитного аукциона ЦБР 7дн                -   590,00    9,1800  13 июн 17   14 июн 17   21 июн 17
 23 июн  Исп. 2-й части репо Казначейства 7 дн                      -    45,10    8,7596  15 июн 17   16 июн 17   23 июн 17
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -     $0,1    3,0172  22 май 17   24 май 17   21 июн 17
 26 июн  Уплата 1/3 НДС за 1 кв 17г                                 -        -         -          -           -           -
         Уплата НДПИ за май                                         -        -         -          -           -           -
         Уплата акцизов за май                                      -        -         -          -           -           -
         Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                              -        -         -  26 июн 17   28 июн 17   26 июл 17
         Изъятие ПФР с депозитов 87дн                               -    30,00    9,7900  30 мар 17   31 мар 17   26 июн 17
         Изъятие ПФР с депозитов 81дн                               -    27,00    9,6800   5 апр 17    6 апр 17   26 июн 17
 27 июн  Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                               -        -         -  27 июн 17   28 июн 17    5 июл 17
         Исп. 2-й части репо Казначейства 7 дн 100 млрд р           -   100,00    8,5631  19 июн 17   20 июн 17   27 июн 17
         Депозитный аукцион ЦБР 7дн                                 -        -         -  27 июн 17   28 июн 17    5 июл 17
 28 июн  Налог на прибыль, 3-й аванс за 2-й кв 17г                  -        -         -          -           -           -
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -     $0,1    3,0457  29 май 17   31 май 17   28 июн 17
         Аукцион ОФЗ                                                -        -         -          -           -           -
         Выплата 5-го купона ОФЗ-ПК 24018                       10,92        -         -          -           -           -
         Выплата 5-го купона ОФЗ-ПК 29010                       11,78        -         -          -           -           -
 5 июля  Изъятие Казначейством РФ с депозитов 63дн                  -   133,00      8,75   2 май 17    3 май 17    5 июл 17
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -     $0,6    3,0875   5 июн 17    7 июн 17    5 июл 17
 11 июл  Завершение периода усреднения ОР за май 17г                -        -         -          -           -           -
 12 июл  Начало периода усреднения ОР за июнь 17г                   -        -         -          -           -           -
         Изъятие Казначейством РФ с депозитов 91дн                  -    83,33    9,2500  11 апр 17   12 апр 17   12 июл 17
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -     $1,6    3,0980   9 июн 17   14 июн 17   12 июл 17
 17 июл  Изъятие ПФР с депозитов 87дн                           22,00        -    9,4600  20 апр 17   21 апр 17   17 июл 17
 28 июл  Совет директоров ЦБР                                       -        -         -          -           -           -
 8 авг   Завершение периода усреднения ОР за июнь 17г               -        -         -          -           -           -
 9 авг   Начало периода усреднения ОР за июль 17г                   -        -         -          -           -           -
 16 авг  Изъятие Казначейством РФ с депозитов 91дн                  -    50,00      8,75  16 май 17   17 май 17   16 авг 17
 5 сен   Завершение периода усреднения ОР за июль 17г               -        -         -          -           -           -
 6 сен   Начало периода усреднения ОР за август 17г                 -        -         -          -           -           -
 15 сен  Совет директоров ЦБР, доклад по ДКП, пресс-конф.           -        -         -          -           -           -
  
       
    Таблица 2.
                                                                                                   8 июл 17       7 июл 17       6 июн 17
 Остатки на корсчетах кредитных организаций в Банке России, млрд р                                  1618,70        2380,80        2006,20
 Депозиты банков в Банке России, млрд р                                                              825,54         743,31         749,30
                                                                                                                                         
 Задолженность по инструментам Банка России                                                        8 июл 17       7 июл 17       6 июн 17
                                               Операции репо по фиксированной ставке, млрд р          37,05         236,90          44,97
                                               Требования по операциям репо в валюте, млрд $           2,71           3,01           3,01
                                              Задолженность по сделкам валютный своп, млрд р           0,00         227,05         103,95
                                 Задолженность по обеспеченным кредитам Банка России, млрд р         319,90         324,67         319,60
                                                                                                                                         
 Управление остатками на едином счете федерального бюджета (данные Казначейства РФ)                7 июл 17       6 июн 17       5 июн 17
                          Остаток к возврату Казначейству РФ по банковским депозитам, млрд р         377,33         377,33         377,33
                                Остаток к возврату Казначейству РФ по договорам репо, млрд р         150,50         380,55         380,55
                                               Остаток к возврату бюджетных кредитов, млрд р         111,56         112,16         119,26
                                                                                                                                         
 Факторы формирования ликвидности банковского сектора (данные Банка России)                        7 июл 17       6 июн 17       5 июн 17
                                     Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России)         -32,10          -8,70           8,90
                  Изм. остатков на счетах расшир. прав-ва (с интервенц. в пользу Минфина РФ)  -217,20 (0,4)     57,3 (0,4)    140,3 (0,4)
                                 Регулирование Банком России обязательных резервов банков              0,00           0,00           0,00
                                                 Интервенции Банка России на валютном рынке            0,00           0,00           0,00
                               Нетто-объем операций Банка России с банками (без интервенций)        -512,80         326,00         103,00
                                                                                                                                         
 Прогноз факторов формирования ликвидности (данные Банка России)                                   6 июн 17      30 май 17      23 май 17
                              Изменение объема наличных денег в обращении (вне Банка России)        -116,00          20,00          81,00
                            Изменение остатков средств на счетах расшир. правительства в ЦБР         219,00         366,00        -291,00
                               Регулирование ЦБР обязательных резервов кредитных организаций           0,00           0,00           0,00
                            Сальдо операций ЦБР по предоставлению/абсорбированию ликвидности         470,00         508,00         621,00
 
 (Елена Орехова)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below