November 29, 2018 / 12:04 PM / 13 days ago

ЦБР может в 19г ужесточить условия безотзывных кредитных линий для банков

МОСКВА, 29 ноя (Рейтер) - Скорое повышение норматива кратскосрочной ликвидности у крупнейших банков России не стимулирует их наращивать покупки ОФЗ - за период с 1 апреля по 1 октября 2018 года объем их вложений в ОФЗ вырос несущественно (на 149 миллиарда рублей) в сопоставлении с ростом вложений НПФ, страховых компаний и прочих внутренних инвесторов (на 665 миллиардов рублей), подсчитал ЦБР.

Некоторые банки предпочитают вместо ОФЗ пользоваться безотзывными кредитными линиями регулятора, поэтому ЦБР может в 2019 году ужесточить условия их предоставления.

Крупнейшие банки (системно значимые) выполняют требования Банка России по соблюдению норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27) в соответствии с Базелем III.

В 2018 году минимально допустимое значение норматива составляет 90 процентов, а начиная с 2019 года оно повышается на до 100 процентов.

По состоянию на 1 октября 2018 года фактические значения норматива у крупнейших банков составляли от 95 до 189 процентов, среднее значение составило 109 процентов, указал ЦБР.

В связи с недостатком высоколиквидных активов (ВЛА), соответствующих критериям Базеля III, при внедрении коэффициента Банком России было принято решение о возможности использования альтернативных элементов расчета числителя НКЛ, в том числе безотзывных кредитных линий (БКЛ), открываемых Банком России.

В настоящее время отдельные банки для соблюдения норматива продолжают включать линии в его расчет. Так, в период с 1 апреля по 1 октября 2018 года из шести банков, заключивших договор об открытии линий с Банком России, три банка включали их в расчет норматива на отчетную дату.

При этом объем линий, включенных в расчет НКЛ, за последние полгода увеличился на 299 миллиардов рублей и составил 574 миллиардов рублей по состоянию на 1 октября.

В результате доля линий ЦБР в числителе норматива этих банков возросла до 18,3 процента с 10,3.

Несмотря на рост доли линий ЦБР в числителе норматива, наиболее значимым источником формирования высоколиквидных активов традиционно являются вложения в ОФЗ.

Прирост вложений в ОФЗ среди системно значимых банков обеспечили кредитные организации, не включавшие кредитные линии ЦБР в расчет коэффициента (плюс 235,6 миллиарда рублей с апреля по октябрь).

Банки, включавшие линии ЦБР в расчет коэффициента в указанный период, напротив, сократили объем вложений на 84,6 миллиарда рублей.

В результате доля вложений в долговые ценные бумаги, номинированные в рублях, выпущенные правительством РФ и Банком России, в высоколиквидных активах банков, включавших линии ЦБ в расчет, за последние полгода снизилась до 21 процента с 34.

На уровне российского финансового рынка в целом объем активов, соответствующих критериям Базеля III, постепенно увеличивается с начала 2015 года.

В дальнейшем ЦБР ожидает, что объем доступных банкам активов, соответствующих критериям Базеля III, будет расти. При том, что покупки валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, отложенные в 2018 году, будут осуществляться равномерно в течение 2019–2021 годов, объем средств кредитных организаций, размещенных на корсчетах, в депозитах и облигациях Банка России к концу указанного периода, может составить 5,9–6,6 триллиона рублей.

Эти средства будут входить в состав высоколиквидных активов.

“Увеличится и предложение на рынке ОФЗ. Так, в соответствии с данными Минфина по выпуску ОФЗ, объем рынка ОФЗ на начало 2021 года может составить около 11,1 триллиона рублей”, - пишет ЦБ.

В случае, если в финансовой системе в рассматриваемой перспективе не будет наблюдаться недостаток высоколиквидных активов, не будет и оснований для сохранения альтернативных элементов расчета числителя НКЛ, определенных Базелем III.

В целях снижения зависимости от кредитных линий Банк России рассматривает возможность пересмотра в 2019 году параметров предоставления указанного инструмента:

“С 1 января 2020 года может быть установлена дифференцированная шкала платы за право пользования линий”, - пишет ЦБ.

С момента введения в действие механизма линий плата установлена на уровне 0,15 процента от величины максимально возможного лимита независимо от его размера.

С 1 января 2020 года размер платы может быть повышен для части максимально возможного лимита, превышающей установленный Банком России пороговый уровень, указал ЦБ.

Кроме того, может быть рассмотрен вопрос о постепенном снижении объема используемых линий, которое планируется производить равномерно в течение трех лет.

Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below