November 19, 2019 / 8:48 AM / 19 days ago

ЦБР требует от банков реалистичных стратегий развития бизнеса

МОСКВА, 19 ноя (Рейтер) - ЦБР в первую очередь сосредоточится в надзорной практике на оценке бизнес-моделей банков, расширит применение стресс-тестирования, сказала зампред ЦБ Ольга Полякова на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

“Для нас самое важное на сегодня - оценка ваших бизнес моделей... Все начинается с процессов, с того, каким образом вы принимаете решения, как вы определяете для себя риск-аппетит..., на чем вы теряете. Нам важно знать и понимать, что есть стратегия..., что есть собственники, которые готовы обеспечить и поддержать развитие кредитной организации”, - сказала Полякова.

Оценивая процессы принятия решений в банках, по ее словам, ЦБ выстраивает “проактивный, а не реактивный надзор”.

В бизнес-моделях регулятор оценивает качество активов, принимает ли банк на себя повышенные риски, выявляет активы с неопределёнными сроками погашения или неработающие, в дефолтном состоянии.

“Нам важно, как вы будете решать вопросы по неработающим активам и работать с проблемной задолженностью”, - сказала Полякова.

Недооценка рисков на бизнес собственников (периметр компаний, включаемых в расчет норматива Н25) - еще одна частая проблема, по словам Поляковой.

“Практически никто из банков формально его не нарушает... Но формальное значение норматива Н25 отличается иногда в разы от фактического”, - сказала она банкирам.

Низкая операционная эффективность бизнеса, длительная убыточность, повышенная концентрация рисков - за этим всем следит надзор.

Несбалансированная структура активов и фондирования банка тоже вызовет вопросы у надзора ЦБ.

Качество планирования у банкиров оставляет желать лучшего, часто в ЦБ они представляют нереалистичные стратегии.

“Реалистичность для нас очень важна, мы просчитываем показатели, которые вы закладываете в стратегию, мы сравниваем вас со средними показателями на рынке, мы кластеризуем банки в зависимости от бизнес моделей - корпоративная, розничная и так далее, мы учитываем и такой фактор, как кэптивность”, - сказала Полякова.

СТРЕСС-ТЕСТЫ

ЦБР планирует дальше внедрять стресс-тестирование в надзорную практику, сейчас примерно 15 крупнейших банков проходят регулярные стресс-тесты ЦБ.

Тесты проходят на базе сценарных условий ЦБ, а также регулятор тестирует чувствительность к различным видам рисков.

Банки проходят стресс-тесты по методу bottom-up, когда они сами проводят расчет и оценку финансовых показателей по сценариям регулятора и возвращаются к регулятору с ответом, что будет с финансовым состоянием при данных событиях.

ЦБ планирует внедрить промежуточный подход по использованию стресс-тестов в надзоре.

ЦБ уточнит виды рисков, наиболее существенных для конкретных банков, сказала Полякова.

Регулятор расширит круг тестируемых банков и будет проводить “адресные” стресс-тесты банков по отдельным сценариям.

Новым механизмом для банков станет план восстановления финансовой устойчивости, в основе которого тоже лежит стресс-тестирование, сказала Полякова. (Елена Фабрияная. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below