July 23, 2019 / 3:53 PM / 4 months ago

ЦБР определился с коэффициентами риска для семи классов банковских активов

МОСКВА, 23 июл (Рейтер) - Российский Центробанк разработал проект инструкции об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала для банков с универсальной лицензией в рамках продолжения перехода поднадзорных кредитных организаций на стандарты Базеля III.

В пояснительной записке here говорится, что основные изменения состоят в применении "нового стандартизированного подхода" к оценке кредитного риска по требованиям к банкам и корпоративным заемщикам в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика и показателей его деятельности.

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина анонсировала изменения на Международном финансовом конгрессе в начале июля.

Проектом предусмотрен расчет нормативов по классам контрагентов, а не по группам активов, применяемый в действующей инструкции.

ЦБР выделил семь основных классов контрагентов: суверенные заемщики, кредитные организации, международные банки развития, корпоративные заемщики, субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица и центральные контрагенты.

“Новый подход предусматривает большую чувствительность к риску по сравнению с действующими коэффициентами риска 0%, 20%, 50%, 100%, 150%, соответствующими I-V группам активов”, - указал ЦБ.

В части оценки кредитного риска для суверенных заемщиков сохраняется подход на основе внешних рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных иностранными кредитными рейтинговыми агентствами, который вступил в силу в июне 2019 года.

В отношении требований к банкам (небанковским кредитным организациям) установление коэффициентов риска будет зависеть от отнесения банка к классам “А” (“А*”), “В” или “С”, определенным в документе Базельского комитета по банковскому надзору, исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими установленных в стране их регистрации обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала банка.

По краткосрочным требованиям к банкам классов “А” и “В” (вне зависимости от валюты их номинирования) будут применяться коэффициенты риска 20% и 50%, соответственно, по прочим требованиям к банкам класса “А” (“А*”) – 40% (30%), к банкам класса “В” - 75%.

Требования к банкам класса “С” (не соблюдающим обязательные нормативы) будут взвешиваться с коэффициентом риска 150%.

Пониженный коэффициент риска будет также применяться к требованиям под гарантию (поручительство) банков (небанковских кредитных организаций) классов “А” и “В”, также под залог долговых ценных бумаг банков класса “А”.

Требования к международным банкам развития будут взвешиваться с коэффициентом риска 50%. Пониженный коэффициент риска 0% и 50% будет также применяться к требованиям под гарантию (поручительство) международных финансовых организаций (международных банков развития), требования к которым взвешиваются коэффициентом риска 0% и 50% соответственно.

По требованиям к корпоративным заемщикам выделяется категория заемщиков “инвестиционный класс” с пониженным коэффициентом риска 65% вне зависимости от валюты их номинирования (в настоящее время оцениваемых с коэффициентом риска 100% и более) при одновременном соблюдении условий: отнесения их к I или II категории качества и допуска ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке ценных бумаг.

Льготный коэффициент риска 65% будет также применяться к требованиям под гарантию (поручительство) корпоративных заемщиков “инвестиционного класса”, а также под залог их долговых ценных бумаг.

Устанавливается пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства (в настоящее время применяется коэффициент риска 100% и более), если требования к указанным заемщикам отнесены к I - II категориям качества и по ним отсутствуют просроченные платежи сроком свыше 90 календарных дней на протяжении последних 180 календарных дней.

ЦБР установил повышенный коэффициент риска по вложениям спекулятивного характера в некотируемые акции (доли) юридических лиц в размере 400% по краткосрочным вложениям и 250% - по прочим вложениям (с установлением поэтапного повышения коэффициентов риска в течение 2 лет до 2022 года).

Проектом также предусмотрено применение повышенного коэффициента риска 150% по вложениям банка в субординированные инструменты капитала кредитных организаций.

Проект here сохраняет действующие подходы к оценке кредитного риска в отношении требований к физическим лицам, в том числе по ипотечным ссудам, по кредитам на строительство объектов недвижимости, а также по сделкам, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания, в том числе порядок расчета стоимости активов, возникших из договоров репо.

Проект может вступить в силу с 1 января 2020 года. Действие норм будет распространяться на банки с универсальной и базовой лицензией. (Елена Фабричная)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below